PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIN с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQIN с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. EQIN is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 5 years, EQIN returned 9.50%/yr vs 12.69%/yr for FDL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQIN charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности EQIN и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQIN показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

EQIN

1 день
1.02%
1 месяц
2.71%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.10%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQIN и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		9.04%9.37%13.82%11.58%0.66%31.18%0.67%30.67%-12.22%20.05%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between EQIN and FDL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2016 г.

0.75

The correlation between EQIN and FDL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQIN и FDL

Секторы
EQIN
FDL

Финансовые услуги

27.1%
15.1%

Энергетика

13.3%
27.3%

Промышленность

13.1%
3.8%

Потребительский защитный сектор

11.7%
14.7%

Технологии

9.7%
1.1%

Потребительский циклический сектор

7.8%
3.8%

Коммуникационные услуги

6.2%
10.6%

Здравоохранение

5.1%
16.8%

Коммунальные услуги

3.7%
6.5%

Сырьевые материалы

2.2%
0.3%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

EQIN
27.1%
FDL
15.1%

Энергетика

EQIN
13.3%
FDL
27.3%

Промышленность

EQIN
13.1%
FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

EQIN
11.7%
FDL
14.7%

Технологии

EQIN
9.7%
FDL
1.1%

Потребительский циклический сектор

EQIN
7.8%
FDL
3.8%

Коммуникационные услуги

EQIN
6.2%
FDL
10.6%

Здравоохранение

EQIN
5.1%
FDL
16.8%

Коммунальные услуги

EQIN
3.7%
FDL
6.5%

Сырьевые материалы

EQIN
2.2%
FDL
0.3%

Недвижимость

EQIN

-

FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с SBNDEQIN с DIVZEQIN с SEMI
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

EQIN vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQINFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.27

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.49

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

5.99

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

14.59

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQIN vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQINFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.27

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.89

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.45

+0.21

Просадки

Сравнение просадок EQIN и FDL

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQINFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-65.93%

+23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-4.27%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-12.24%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-16.46%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.41%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-9.66%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.75%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и FDL

Текущая волатильность для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) составляет 2.49%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что EQIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQINFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.95%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

7.85%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

11.30%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

14.31%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

17.11%

+1.52%

Сравнение комиссий EQIN и FDL

EQIN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и FDL

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FDL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.89%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

EQIN and FDL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.95%) compared to EQIN (2.49%). In terms of maximum drawdown, EQIN dropped -42.16% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 12.69% vs 9.50% for EQIN. On fees, EQIN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQIN has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.69% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQIN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.89% for EQIN.

They also come from different issuers: Columbia and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for EQIN and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQIN и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор