PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIN с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQIN с DEW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. EQIN is actively managed, while DEW is passively managed. Over the past 5 years, EQIN returned 9.50%/yr vs 10.89%/yr for DEW. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQIN charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности EQIN и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQIN показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 12.69%.

EQIN

1 день
1.02%
1 месяц
2.71%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.10%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

DEW

1 день
0.98%
1 месяц
1.07%
С начала года
12.69%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.94%
3 года*
19.28%
5 лет*
10.89%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQIN и DEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		9.04%9.37%13.82%11.58%0.66%31.18%0.67%30.67%-12.22%20.05%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		12.69%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%

Correlation

The correlation between EQIN and DEW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2016 г.

0.77

The correlation between EQIN and DEW has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQIN и DEW

Секторы
EQIN
DEW

Финансовые услуги

27.1%
19.7%

Энергетика

13.3%
14.7%

Промышленность

13.1%
4.4%

Потребительский защитный сектор

11.7%
8.9%

Технологии

9.7%
2.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
3.1%

Коммуникационные услуги

6.2%
4.1%

Здравоохранение

5.1%
9.5%

Коммунальные услуги

3.7%
10.8%

Сырьевые материалы

2.2%
2.8%

Недвижимость

-

10.8%

Финансовые услуги

EQIN
27.1%
DEW
19.7%

Энергетика

EQIN
13.3%
DEW
14.7%

Промышленность

EQIN
13.1%
DEW
4.4%

Потребительский защитный сектор

EQIN
11.7%
DEW
8.9%

Технологии

EQIN
9.7%
DEW
2.5%

Потребительский циклический сектор

EQIN
7.8%
DEW
3.1%

Коммуникационные услуги

EQIN
6.2%
DEW
4.1%

Здравоохранение

EQIN
5.1%
DEW
9.5%

Коммунальные услуги

EQIN
3.7%
DEW
10.8%

Сырьевые материалы

EQIN
2.2%
DEW
2.8%

Недвижимость

EQIN

-

DEW
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с SBNDEQIN с LSVDEQIN с DIVZEQIN с SEMI
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с PEY

Доходность на риск

EQIN vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQINDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.81

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.91

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

4.27

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

16.82

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQIN vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQINDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.81

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.29

+0.38

Просадки

Сравнение просадок EQIN и DEW

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQINDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-65.55%

+23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-6.34%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-11.80%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-18.86%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-12.44%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.61%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и DEW

Текущая волатильность для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) составляет 2.49%, в то время как у WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что EQIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQINDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.86%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

7.22%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

9.65%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

13.00%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

15.53%

+3.10%

Сравнение комиссий EQIN и DEW

EQIN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и DEW

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности DEW в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.19%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.89%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQIN and DEW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEW has higher volatility (2.86%) compared to EQIN (2.49%). In terms of maximum drawdown, EQIN dropped -42.16% vs DEW's -65.55%.

On 5-year performance, DEW leads with 10.89% vs 9.50% for EQIN. On fees, EQIN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQIN has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEW has performed better with a 10.89% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQIN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 1.89% for EQIN.

They also come from different issuers: Columbia and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for EQIN and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQIN и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор