PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIN с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQIN с CAOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - EQIN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, EQIN returned 15.46%/yr vs 4.27%/yr for CAOS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. EQIN charges 0.35%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности EQIN и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQIN показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.77%.

EQIN

1 день
1.02%
1 месяц
2.71%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.10%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQIN и CAOS

2026 (YTD)202520242023
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		9.04%9.37%13.82%9.49%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between EQIN and CAOS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.10

The correlation between EQIN and CAOS shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQIN и CAOS

Секторы
EQIN
CAOS

Финансовые услуги

27.1%
12.4%

Энергетика

13.3%
4.1%

Промышленность

13.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

11.7%
5.4%

Технологии

9.7%
33.1%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.0%

Коммуникационные услуги

6.2%
10.4%

Здравоохранение

5.1%
9.6%

Коммунальные услуги

3.7%
2.6%

Сырьевые материалы

2.2%
1.9%

Недвижимость

-

2.0%

Финансовые услуги

EQIN
27.1%
CAOS
12.4%

Энергетика

EQIN
13.3%
CAOS
4.1%

Промышленность

EQIN
13.1%
CAOS
8.5%

Потребительский защитный сектор

EQIN
11.7%
CAOS
5.4%

Технологии

EQIN
9.7%
CAOS
33.1%

Потребительский циклический сектор

EQIN
7.8%
CAOS
10.0%

Коммуникационные услуги

EQIN
6.2%
CAOS
10.4%

Здравоохранение

EQIN
5.1%
CAOS
9.6%

Коммунальные услуги

EQIN
3.7%
CAOS
2.6%

Сырьевые материалы

EQIN
2.2%
CAOS
1.9%

Недвижимость

EQIN

-

CAOS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с SBNDEQIN с DIVZEQIN с SEMI
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL

Доходность на риск

EQIN vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQINCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.22

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.94

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.45

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

6.09

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQIN vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQINCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.22

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.21

-0.54

Просадки

Сравнение просадок EQIN и CAOS

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQINCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-3.60%

-38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-0.76%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-3.60%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.11%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-0.90%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.30%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и CAOS

Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что EQIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQINCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

0.25%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

1.03%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

1.52%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

4.25%

+10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

4.25%

+14.38%

Сравнение комиссий EQIN и CAOS

EQIN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и CAOS

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.89%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%

Часто задаваемые вопросы

EQIN and CAOS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQIN has higher volatility (2.49%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, EQIN dropped -42.16% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, EQIN leads with 15.46% vs 4.27% for CAOS. On fees, EQIN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EQIN has performed better with a 15.46% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQIN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

EQIN has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for CAOS.

EQIN is categorized as Large Cap Value Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Columbia and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.35% for EQIN and 0.63% for CAOS.

EQIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQIN и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор