Сравнение EQ с O
EQ (Equillium Inc) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. EQ operates in Biotechnology (Healthcare), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, EQ returned -14.48%/yr vs 2.48%/yr for O. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQ и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQ показывает доходность 104.52%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.31%.
EQ
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 53.14%
- С начала года
- 104.52%
- 6 месяцев
- 263.32%
- 1 год
- 759.08%
- 3 года*
- 70.91%
- 5 лет*
- -14.48%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам EQ и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQ Equillium Inc | 104.52% | 107.16% | 3.49% | -31.79% | -71.88% | -29.53% | 58.28% | -58.58% | -41.71% |
O Realty Income Corporation | 8.31% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 14.07% |
Correlation
The correlation between EQ and O is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2018 г. | 0.04 |
The correlation between EQ and O shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQ:
-$0.29
O:
$1.17
EQ:
$0.00
O:
$5.92B
EQ:
-$83.00K
O:
$3.89B
EQ:
-$19.95M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQ vs. O — Ранг доходности на риск
EQ
O
Сравнение EQ c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equillium Inc (EQ) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQ | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.14 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.26 | 1.16 | +12.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.17 | 2.91 | +26.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQ | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62 | 0.81 | +3.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.13 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.48 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок EQ и O
Максимальная просадка EQ за все время составила -98.91%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQ и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQ | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.91% | -48.45% | -50.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.79% | -11.10% | -46.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -26.49% | -63.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.20% | -34.48% | -61.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.04% | -10.39% | -77.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.98% | -9.21% | -75.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.22% | 4.42% | +21.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQ и O
Equillium Inc (EQ) имеет более высокую волатильность в 39.61% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что EQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQ | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.61% | 5.47% | +34.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.48% | 11.72% | +67.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.99% | 15.92% | +150.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.85% | 18.87% | +95.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.82% | 25.62% | +263.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQ и O
EQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQ Equillium Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQ и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equillium Inc и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EQ and O have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQ has higher volatility (39.61%) compared to O (5.47%). In terms of maximum drawdown, EQ dropped -98.91% vs O's -48.45%.
EQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQ и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор