Сравнение EQ с STTK
EQ (Equillium Inc) and STTK (Shattuck Labs, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, EQ returned -14.48%/yr vs -30.21%/yr for STTK. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQ и STTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQ показывает доходность 104.52%, что значительно выше, чем у STTK с доходностью 31.51%.
EQ
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 53.14%
- С начала года
- 104.52%
- 6 месяцев
- 263.32%
- 1 год
- 759.08%
- 3 года*
- 70.91%
- 5 лет*
- -14.48%
- 10 лет*
- —
STTK
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -26.61%
- С начала года
- 31.51%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 313.79%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -30.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQ и STTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQ Equillium Inc | 104.52% | 107.16% | 3.49% | -31.79% | -71.88% | -29.53% | -17.05% |
STTK Shattuck Labs, Inc. | 31.51% | 201.65% | -83.03% | 210.00% | -72.97% | -83.76% | 170.85% |
Correlation
The correlation between EQ and STTK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
EQ:
$305.21M
STTK:
$538.73M
EQ:
-$0.29
STTK:
-$0.59
EQ:
5.13
STTK:
5.62
EQ:
$0.00
STTK:
$1.00M
EQ:
-$83.00K
STTK:
-$835.00K
EQ:
-$19.95M
STTK:
-$48.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQ vs. STTK — Ранг доходности на риск
EQ
STTK
Сравнение EQ c STTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equillium Inc (EQ) и Shattuck Labs, Inc. (STTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQ | STTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.42 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.26 | 7.96 | +5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.17 | 16.94 | +12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQ | STTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62 | 3.17 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.26 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.19 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EQ и STTK
Максимальная просадка EQ за все время составила -98.91%, примерно равная максимальной просадке STTK в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQ и STTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQ | STTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.91% | -98.73% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.79% | -39.72% | -18.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -93.45% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.20% | -97.59% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.04% | -91.67% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.98% | -83.06% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.22% | 18.63% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQ и STTK
Equillium Inc (EQ) имеет более высокую волатильность в 39.61% по сравнению с Shattuck Labs, Inc. (STTK) с волатильностью 22.91%. Это указывает на то, что EQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQ | STTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.61% | 22.91% | +16.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.48% | 51.47% | +28.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.99% | 100.56% | +65.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.85% | 117.33% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.82% | 114.24% | +174.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQ и STTK
Ни EQ, ни STTK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQ и STTK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equillium Inc и Shattuck Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EQ and STTK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQ has higher volatility (39.61%) compared to STTK (22.91%). In terms of maximum drawdown, EQ dropped -98.91% vs STTK's -98.73%.
EQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 3.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQ и STTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор