Сравнение EQ с SOL-USD
EQ (Equillium Inc) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, EQ returned -14.29%/yr vs 22.96%/yr for SOL-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQ и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQ показывает доходность 67.10%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -39.70%.
EQ
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -13.38%
- 6 месяцев
- 125.22%
- С начала года
- 67.10%
- 1 год
- 515.20%
- 3 года*
- 44.98%
- 5 лет*
- -14.29%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- -48.19%
- С начала года
- -39.70%
- 1 год
- -57.36%
- 3 года*
- 43.19%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQ и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQ Equillium Inc | 67.10% | 107.16% | 3.49% | -31.79% | -71.88% | -29.53% | 111.46% |
SOL-USD Solana | -39.70% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between EQ and SOL-USD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between EQ and SOL-USD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQ vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
EQ
SOL-USD
Сравнение EQ c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equillium Inc (EQ) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQ | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.89 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.99 | -0.77 | +9.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.85 | -1.12 | +20.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQ и SOL-USD
Максимальная просадка EQ за все время составила -98.91%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQ и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQ | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.91% | -96.27% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.79% | -74.89% | +17.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -76.28% | -14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.85% | -96.27% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.23% | -71.36% | -18.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.01% | -51.72% | -33.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.14% | 43.23% | -17.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQ и SOL-USD
Equillium Inc (EQ) имеет более высокую волатильность в 21.50% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что EQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQ | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.50% | 15.01% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.10% | 47.62% | +19.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 164.11% | 59.34% | +104.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.00% | 81.21% | +33.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 286.73% | 99.22% | +187.51% |
Часто задаваемые вопросы
EQ and SOL-USD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQ has higher volatility (21.50%) compared to SOL-USD (15.01%). In terms of maximum drawdown, EQ dropped -98.91% vs SOL-USD's -96.27%.
EQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQ и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор