Сравнение EQ с SOL-USD
EQ (Equillium Inc) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, EQ returned -14.48%/yr vs 11.49%/yr for SOL-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQ и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQ показывает доходность 104.52%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -45.21%.
EQ
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 53.14%
- С начала года
- 104.52%
- 6 месяцев
- 263.32%
- 1 год
- 759.08%
- 3 года*
- 70.91%
- 5 лет*
- -14.48%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -45.21%
- 6 месяцев
- -50.97%
- 1 год
- -55.53%
- 3 года*
- 50.45%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQ и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQ Equillium Inc | 104.52% | 107.16% | 3.49% | -31.79% | -71.88% | -29.53% | 111.46% |
SOL-USD Solana | -45.21% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 58.87% |
Correlation
The correlation between EQ and SOL-USD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between EQ and SOL-USD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQ vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
EQ
SOL-USD
Сравнение EQ c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equillium Inc (EQ) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQ | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.90 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.26 | -0.77 | +14.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.17 | -1.23 | +30.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQ | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62 | -0.77 | +5.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.12 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.83 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок EQ и SOL-USD
Максимальная просадка EQ за все время составила -98.91%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQ и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQ | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.91% | -96.27% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.79% | -72.46% | +14.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -73.98% | -16.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.20% | -96.27% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.04% | -73.98% | -14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.98% | -51.35% | -33.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.22% | 51.73% | -25.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQ и SOL-USD
Equillium Inc (EQ) имеет более высокую волатильность в 39.61% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 15.03%. Это указывает на то, что EQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQ | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.61% | 15.03% | +24.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.48% | 45.60% | +33.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.99% | 59.86% | +106.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.85% | 82.59% | +32.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.82% | 99.85% | +188.97% |
Часто задаваемые вопросы
EQ and SOL-USD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQ has higher volatility (39.61%) compared to SOL-USD (15.03%). In terms of maximum drawdown, EQ dropped -98.91% vs SOL-USD's -96.27%.
EQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQ и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор