Сравнение EQ с IVVD
EQ (Equillium Inc) and IVVD (Invivyd Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, EQ returned 70.91%/yr vs -8.10%/yr for IVVD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQ и IVVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQ показывает доходность 104.52%, что значительно выше, чем у IVVD с доходностью -55.06%.
EQ
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 53.14%
- С начала года
- 104.52%
- 6 месяцев
- 263.32%
- 1 год
- 759.08%
- 3 года*
- 70.91%
- 5 лет*
- -14.48%
- 10 лет*
- —
IVVD
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -20.14%
- С начала года
- -55.06%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- -8.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQ и IVVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ Equillium Inc | 104.52% | 107.16% | 3.49% | -31.79% | -71.88% | -37.48% |
IVVD Invivyd Inc. | -55.06% | 457.44% | -88.75% | 162.67% | -79.34% | -65.23% |
Correlation
The correlation between EQ and IVVD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
EQ:
$305.21M
IVVD:
$343.73M
EQ:
-$0.29
IVVD:
-$0.40
EQ:
5.13
IVVD:
1.69
EQ:
$0.00
IVVD:
$55.87M
EQ:
-$83.00K
IVVD:
$51.92M
EQ:
-$19.95M
IVVD:
-$79.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQ vs. IVVD — Ранг доходности на риск
EQ
IVVD
Сравнение EQ c IVVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equillium Inc (EQ) и Invivyd Inc. (IVVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQ | IVVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.16 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.26 | 0.23 | +13.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.17 | 0.44 | +28.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQ | IVVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62 | 0.10 | +4.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.26 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок EQ и IVVD
Максимальная просадка EQ за все время составила -98.91%, примерно равная максимальной просадке IVVD в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQ и IVVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQ | IVVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.91% | -99.36% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.79% | -63.89% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -92.90% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.04% | -98.02% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.98% | -91.13% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.22% | 32.94% | -6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQ и IVVD
Equillium Inc (EQ) имеет более высокую волатильность в 39.61% по сравнению с Invivyd Inc. (IVVD) с волатильностью 30.14%. Это указывает на то, что EQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQ | IVVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.61% | 30.14% | +9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.48% | 67.24% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.99% | 140.17% | +25.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.85% | 179.03% | -64.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.82% | 179.03% | +109.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQ и IVVD
Ни EQ, ни IVVD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQ и IVVD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equillium Inc и Invivyd Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EQ and IVVD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQ has higher volatility (39.61%) compared to IVVD (30.14%). In terms of maximum drawdown, EQ dropped -98.91% vs IVVD's -99.36%.
EQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQ и IVVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор