Сравнение EQ с ONL
EQ (Equillium Inc) and ONL (Orion Office REIT Inc.) are both stocks. EQ operates in Biotechnology (Healthcare), while ONL operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 3 years, EQ returned 70.91%/yr vs -15.48%/yr for ONL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQ и ONL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQ показывает доходность 104.52%, что значительно выше, чем у ONL с доходностью 30.53%.
EQ
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 53.14%
- С начала года
- 104.52%
- 6 месяцев
- 263.32%
- 1 год
- 759.08%
- 3 года*
- 70.91%
- 5 лет*
- -14.48%
- 10 лет*
- —
ONL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 30.53%
- 6 месяцев
- 41.07%
- 1 год
- 46.22%
- 3 года*
- -15.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQ и ONL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ Equillium Inc | 104.52% | 107.16% | 3.49% | -31.79% | -71.88% | -32.80% |
ONL Orion Office REIT Inc. | 30.53% | -36.91% | -27.43% | -28.36% | -52.44% | -12.35% |
Correlation
The correlation between EQ and ONL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between EQ and ONL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQ:
$305.21M
ONL:
$165.17M
EQ:
-$0.29
ONL:
-$2.55
EQ:
5.13
ONL:
0.27
EQ:
$0.00
ONL:
$145.92M
EQ:
-$83.00K
ONL:
$82.76M
EQ:
-$19.95M
ONL:
-$71.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQ vs. ONL — Ранг доходности на риск
EQ
ONL
Сравнение EQ c ONL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equillium Inc (EQ) и Orion Office REIT Inc. (ONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQ | ONL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.21 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.26 | 1.26 | +12.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.17 | 2.64 | +26.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQ | ONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62 | 0.89 | +3.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.66 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок EQ и ONL
Максимальная просадка EQ за все время составила -98.91%, что больше максимальной просадки ONL в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQ и ONL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQ | ONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.91% | -91.12% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.79% | -36.80% | -20.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -74.20% | -16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.04% | -82.32% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.98% | -68.52% | -16.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.22% | 17.56% | +8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQ и ONL
Equillium Inc (EQ) имеет более высокую волатильность в 39.61% по сравнению с Orion Office REIT Inc. (ONL) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что EQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQ | ONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.61% | 7.70% | +31.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.48% | 37.82% | +41.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.99% | 52.21% | +113.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.85% | 48.29% | +66.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.82% | 48.29% | +240.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQ и ONL
EQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EQ Equillium Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONL Orion Office REIT Inc. | 2.74% | 3.54% | 10.78% | 6.99% | 4.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQ и ONL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equillium Inc и Orion Office REIT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EQ and ONL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQ has higher volatility (39.61%) compared to ONL (7.70%). In terms of maximum drawdown, EQ dropped -98.91% vs ONL's -91.12%.
EQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQ и ONL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор