Сравнение EQ с BTC-USD
EQ (Equillium Inc) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, EQ returned -15.76%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQ и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQ показывает доходность 89.68%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
EQ
- 1 день
- -7.26%
- 1 месяц
- 35.48%
- С начала года
- 89.68%
- 6 месяцев
- 244.91%
- 1 год
- 710.81%
- 3 года*
- 66.57%
- 5 лет*
- -15.76%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам EQ и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQ Equillium Inc | 89.68% | 107.16% | 3.49% | -31.79% | -71.88% | -29.53% | 58.28% | -58.58% | -41.71% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -40.34% |
Correlation
The correlation between EQ and BTC-USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2018 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
EQ
BTC-USD
Сравнение EQ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equillium Inc (EQ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQ | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.87 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.42 | -0.78 | +13.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.31 | -1.39 | +28.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32 | -0.93 | +5.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.21 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 1.13 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок EQ и BTC-USD
Максимальная просадка EQ за все время составила -98.91%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQ и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.91% | -85.30% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.79% | -50.87% | -6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -50.87% | -39.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.20% | -76.67% | -19.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.91% | -50.87% | -38.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.98% | -42.29% | -42.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.23% | 34.02% | -7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQ и BTC-USD
Equillium Inc (EQ) имеет более высокую волатильность в 40.61% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что EQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.61% | 10.54% | +30.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.94% | 34.26% | +45.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 166.20% | 35.65% | +130.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.85% | 44.98% | +69.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.76% | 56.70% | +232.06% |
Часто задаваемые вопросы
EQ and BTC-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQ has higher volatility (40.61%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, EQ dropped -98.91% vs BTC-USD's -85.30%.
EQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQ и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор