Сравнение EQ с BTC-USD
EQ (Equillium Inc) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, EQ returned -14.29%/yr vs 14.98%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQ и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQ показывает доходность 67.10%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
EQ
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -13.38%
- 6 месяцев
- 125.22%
- С начала года
- 67.10%
- 1 год
- 515.20%
- 3 года*
- 44.98%
- 5 лет*
- -14.29%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам EQ и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQ Equillium Inc | 67.10% | 107.16% | 3.49% | -31.79% | -71.88% | -29.53% | 58.28% | -58.58% | -43.14% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -40.02% |
Correlation
The correlation between EQ and BTC-USD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
EQ
BTC-USD
Сравнение EQ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equillium Inc (EQ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQ | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.83 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.99 | -0.88 | +9.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.85 | -1.41 | +21.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQ и BTC-USD
Максимальная просадка EQ за все время составила -98.91%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQ и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.91% | -85.30% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.79% | -53.08% | -4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -53.08% | -37.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.85% | -76.67% | -19.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.23% | -48.79% | -41.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.01% | -42.59% | -42.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.14% | 29.41% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQ и BTC-USD
Equillium Inc (EQ) имеет более высокую волатильность в 21.50% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что EQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.50% | 9.63% | +11.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.10% | 34.90% | +32.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 164.11% | 35.73% | +128.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.00% | 43.96% | +71.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 286.73% | 56.33% | +230.40% |
Часто задаваемые вопросы
EQ and BTC-USD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQ has higher volatility (21.50%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, EQ dropped -98.91% vs BTC-USD's -85.30%.
EQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQ и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор