PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQ с ORKA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQ с ORKA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQ (Equillium Inc) and ORKA (Oruka Therapeutics, Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, EQ returned -14.48%/yr vs 22.00%/yr for ORKA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQ и ORKA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equillium Inc (EQ) и Oruka Therapeutics, Inc (ORKA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQ показывает доходность 104.52%, а ORKA немного выше – 105.48%.

EQ

1 день
1.93%
1 месяц
53.14%
С начала года
104.52%
6 месяцев
263.32%
1 год
759.08%
3 года*
70.91%
5 лет*
-14.48%
10 лет*
—

ORKA

1 день
8.88%
1 месяц
-9.67%
С начала года
105.48%
6 месяцев
101.36%
1 год
433.22%
3 года*
66.78%
5 лет*
22.00%
10 лет*
-16.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQ и ORKA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQ
Equillium Inc		104.52%107.16%3.49%-31.79%-71.88%-29.53%58.28%-58.58%-41.71%
ORKA
Oruka Therapeutics, Inc		105.48%56.32%76.73%-28.27%10.23%-46.38%-29.77%-4.88%-44.42%

Correlation

The correlation between EQ and ORKA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2018 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQ:

$305.21M

ORKA:

$3.44B

EPS

EQ:

-$0.29

ORKA:

-$2.37

Коэффициент P/B

EQ:

5.13

ORKA:

7.10

Общая выручка (12 мес.)

EQ:

$0.00

ORKA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

EQ:

-$83.00K

ORKA:

-$71.00K

EBITDA (12 мес.)

EQ:

-$19.95M

ORKA:

-$125.61M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equillium Inc

Oruka Therapeutics, Inc

Часто сравнивают с EQ:
EQ с BTC-USDEQ с IVVDEQ с STTKEQ с SOL-USDEQ с FNUCEQ с OEQ с ONL
Часто сравнивают с ORKA:
ORKA с DYNORKA с FNUCORKA с OORKA с ONLORKA с ZIMORKA с HALORKA с USD=X

Доходность на риск

EQ vs. ORKA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQ
Ранг доходности на риск EQ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQ: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQ: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ORKA
Ранг доходности на риск ORKA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORKA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORKA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORKA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORKA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORKA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQ c ORKA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equillium Inc (EQ) и Oruka Therapeutics, Inc (ORKA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQORKADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.62
5.80

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.66
4.93

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.58

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.26

15.61

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.17

51.12

-21.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQ vs. ORKA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQ на текущий момент составляет 4.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORKA равному 5.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQ и ORKA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQORKAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62

5.80

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.31

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.23

+0.17

Просадки

Сравнение просадок EQ и ORKA

Максимальная просадка EQ за все время составила -98.91%, примерно равная максимальной просадке ORKA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQ и ORKA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQORKAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.91%

-100.00%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.79%

-27.99%

-29.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.33%

-77.76%

-12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.20%

-77.76%

-18.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.04%

-100.00%

+11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.98%

-93.88%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.22%

8.53%

+17.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EQ и ORKA

Equillium Inc (EQ) имеет более высокую волатильность в 39.61% по сравнению с Oruka Therapeutics, Inc (ORKA) с волатильностью 18.16%. Это указывает на то, что EQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORKA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQORKAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.61%

18.16%

+21.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.48%

50.80%

+28.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

165.99%

75.32%

+90.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.85%

72.32%

+42.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

288.82%

152.46%

+136.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQ и ORKA

Ни EQ, ни ORKA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
EQ
Equillium Inc		0.00%0.00%0.00%
ORKA
Oruka Therapeutics, Inc		0.00%0.00%99.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQ и ORKA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equillium Inc и Oruka Therapeutics, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M2022202320242025202600
(EQ) Общая выручка
(ORKA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EQ and ORKA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQ has higher volatility (39.61%) compared to ORKA (18.16%). In terms of maximum drawdown, EQ dropped -98.91% vs ORKA's -100.00%.

ORKA currently has the higher Sharpe Ratio (5.80 vs 4.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQ и ORKA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор