Сравнение EPU с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EPU и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPU и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 15.87% против -1.39% соответственно.
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и TLT
EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EPU vs. TLT — Ранг доходности на риск
EPU
TLT
Сравнение EPU c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | -0.13 | +3.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | -0.10 | +3.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.99 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | -0.06 | +4.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | -0.13 | +18.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | -0.13 | +3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | -0.37 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | -0.09 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.26 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между EPU и TLT составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и TLT
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и TLT
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -48.35% | -12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -9.23% | -11.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -43.70% | +8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -48.35% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -40.23% | +28.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -13.62% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 4.39% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и TLT
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 3.71% | +9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.12% | 6.61% | +17.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 11.40% | +17.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 15.88% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 14.93% | +8.70% |