Сравнение EPU с SDCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI).
EPU и SDCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EPU и SDCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -16.27% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 22.70% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 22.70%.
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
SDCI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 22.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и SDCI
EPU берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.
Доходность на риск
EPU vs. SDCI — Ранг доходности на риск
EPU
SDCI
Сравнение EPU c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 1.65 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 2.16 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.28 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.68 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 9.09 | +9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 1.65 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EPU и SDCI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и SDCI
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SDCI в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.00% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и SDCI
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и SDCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -45.79% | -14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -11.96% | -8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -18.55% | -17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -1.06% | -10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -11.80% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 3.52% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и SDCI
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 7.05% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.12% | 13.92% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 18.34% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 18.45% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 17.11% | +6.52% |