PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с IMCB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from iShares - EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPU returned 13.41%/yr vs 11.06%/yr for IMCB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPU charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности EPU и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции IMCB по среднегодовой доходности: 13.41% против 11.06% соответственно.

EPU

1 день
-6.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
8.58%
6 месяцев
17.68%
1 год
64.72%
3 года*
41.90%
5 лет*
22.72%
10 лет*
13.41%

IMCB

1 день
-2.27%
1 месяц
1.43%
С начала года
12.89%
6 месяцев
12.47%
1 год
21.77%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.46%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.58%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.89%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Correlation

The correlation between EPU and IMCB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.51

The correlation between EPU and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPU и IMCB

Секторы
EPU
IMCB

Сырьевые материалы

52.7%
5.3%

Финансовые услуги

28.8%
12.0%

Потребительский циклический сектор

4.1%
9.0%

Недвижимость

3.2%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.1%

Коммунальные услуги

2.8%
6.2%

Промышленность

2.8%
19.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.3%

Здравоохранение

1.2%
7.9%

Энергетика

-

7.4%

Технологии

-

21.3%

Сырьевые материалы

EPU
52.7%
IMCB
5.3%

Финансовые услуги

EPU
28.8%
IMCB
12.0%

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
IMCB
9.0%

Недвижимость

EPU
3.2%
IMCB
4.3%

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
IMCB
5.1%

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
IMCB
6.2%

Промышленность

EPU
2.8%
IMCB
19.0%

Коммуникационные услуги

EPU
1.6%
IMCB
2.3%

Здравоохранение

EPU
1.2%
IMCB
7.9%

Энергетика

EPU

-

IMCB
7.4%

Технологии

EPU

-

IMCB
21.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VO

Доходность на риск

EPU vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPUIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.69

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.38

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.72

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

10.74

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPU vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPUIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.69

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.48

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EPU и IMCB

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, примерно равная максимальной просадке IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-58.80%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-8.05%

-12.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-19.80%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-25.15%

-10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-40.99%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.28%

-2.27%

-14.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-7.73%

-11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

2.03%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и IMCB

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

4.00%

+6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.85%

9.87%

+15.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

12.96%

+17.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

17.59%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

19.66%

+3.85%

Сравнение комиссий EPU и IMCB

EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и IMCB

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности IMCB в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.50%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.23%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

EPU and IMCB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (10.84%) compared to IMCB (4.00%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs IMCB's -58.80%.

On 10-year performance, EPU leads with 13.41% vs 11.06% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 13.41% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.23% for IMCB.

EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.04% for IMCB.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор