Сравнение EPU с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
EPU и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPU и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.83% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 13.35% | 31.49% | -11.53% | 19.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции IMCB по среднегодовой доходности: 15.87% против 10.34% соответственно.
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
IMCB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и IMCB
EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Доходность на риск
EPU vs. IMCB — Ранг доходности на риск
EPU
IMCB
Сравнение EPU c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 0.82 | +2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 1.26 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.18 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 1.16 | +3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 5.34 | +12.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 0.82 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.42 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.53 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EPU и IMCB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и IMCB
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности IMCB в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и IMCB
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, примерно равная максимальной просадке IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -58.80% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -12.92% | -7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -25.15% | -10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -40.99% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -5.09% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -7.79% | -11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.81% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и IMCB
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 5.23% | +7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.12% | 9.98% | +14.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 17.98% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 17.56% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 19.62% | +4.01% |