Сравнение EPU с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
EPU и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPU и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции IJH по среднегодовой доходности: 15.87% против 10.57% соответственно.
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и IJH
EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
EPU vs. IJH — Ранг доходности на риск
EPU
IJH
Сравнение EPU c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 0.84 | +2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 1.32 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.18 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 1.29 | +3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 5.56 | +12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 0.84 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.34 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.50 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EPU и IJH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и IJH
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и IJH
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -55.07% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -14.16% | -6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -24.10% | -11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -42.18% | -8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -5.34% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -7.61% | -11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 3.29% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и IJH
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 6.40% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.12% | 11.93% | +12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 21.08% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 19.74% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 21.16% | +2.47% |