PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EPU с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EPU и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPU и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF
14.25%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 15.87% против 14.27% соответственно.


EPU

1 день
2.42%
1 месяц
-11.48%
С начала года
14.25%
6 месяцев
35.96%
1 год
89.75%
3 года*
45.24%
5 лет*
24.03%
10 лет*
15.87%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Peru ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий EPU и IAU

EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

EPU vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EPU
Ранг доходности на риск EPU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 9696
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPUIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.07

1.90

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

2.33

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

2.72

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.15

9.95

+8.20

EPU vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EPUIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

1.90

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.26

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.90

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.65

-0.20

Корреляция

Корреляция между EPU и IAU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и IAU

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF
1.43%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPU и IAU

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


EPUIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-45.14%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-19.18%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-20.93%

-14.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-21.82%

-29.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-11.71%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-15.98%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

5.23%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и IAU

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EPUIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.10%

10.44%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.12%

24.15%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

27.64%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

17.70%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

15.83%

+7.80%