Сравнение EPU с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Gold Trust (IAU).
EPU и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPU и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 15.87% против 14.27% соответственно.
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и IAU
EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EPU vs. IAU — Ранг доходности на риск
EPU
IAU
Сравнение EPU c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 1.90 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 2.33 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.35 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.72 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 9.95 | +8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 1.90 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.90 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EPU и IAU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и IAU
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и IAU
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -45.14% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -19.18% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -20.93% | -14.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -21.82% | -29.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -11.71% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -15.98% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 5.23% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и IAU
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 10.44% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.12% | 24.15% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 27.64% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 17.70% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 15.83% | +7.80% |