PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с IAU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPU returned 13.41%/yr vs 12.97%/yr for IAU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EPU charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности EPU и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 0.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPU имеют среднегодовую доходность 13.41%, а акции IAU немного отстают с 12.97%.

EPU

1 день
-6.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
8.58%
6 месяцев
17.68%
1 год
64.72%
3 года*
41.90%
5 лет*
22.72%
10 лет*
13.41%

IAU

1 день
-3.63%
1 месяц
-8.02%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.63%
1 год
28.33%
3 года*
29.73%
5 лет*
17.65%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.58%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
IAU
iShares Gold Trust		0.06%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between EPU and IAU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.37

Over the past year, EPU and IAU have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EPU и IAU

Секторы
EPU
IAU

Сырьевые материалы

52.7%

-

Финансовые услуги

28.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Недвижимость

3.2%
100.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

EPU
52.7%
IAU

-

Финансовые услуги

EPU
28.8%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
IAU

-

Недвижимость

EPU
3.2%
IAU
100.0%

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
IAU

-

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
IAU

-

Промышленность

EPU
2.8%
IAU

-

Коммуникационные услуги

EPU
1.6%
IAU

-

Здравоохранение

EPU
1.2%
IAU

-

Энергетика

EPU

-

IAU

-

Технологии

EPU

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

EPU vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPUIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.07

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.45

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.42

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

3.60

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPU vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPUIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.07

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.98

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.61

-0.18

Просадки

Сравнение просадок EPU и IAU

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-45.14%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-20.04%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-20.04%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-20.93%

-14.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-21.82%

-29.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.28%

-20.04%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-15.97%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

7.89%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и IAU

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

5.64%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.85%

23.33%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

26.67%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

18.01%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

15.94%

+7.57%

Сравнение комиссий EPU и IAU

EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и IAU

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.50%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPU and IAU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (10.84%) compared to IAU (5.64%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, EPU leads with 13.41% vs 12.97% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 13.41% return vs 12.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for IAU.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IAU is Gold. EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.25% for IAU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор