Сравнение EPU с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
EPU и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPU и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 15.87% против 3.02% соответственно.
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и THD
И EPU, и THD имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
EPU vs. THD — Ранг доходности на риск
EPU
THD
Сравнение EPU c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 1.43 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 2.20 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.28 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.79 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 7.56 | +10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 1.43 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | -0.03 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.14 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.17 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между EPU и THD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и THD
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности THD в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и THD
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -64.22% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -13.43% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -40.24% | +4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -49.32% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -15.21% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -18.33% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 4.96% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и THD
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с iShares MSCI Thailand ETF (THD) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 10.25% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.12% | 17.05% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 26.30% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 19.59% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 21.49% | +2.14% |