Сравнение EPU с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
EPU и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPU и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 15.37%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции CSD по среднегодовой доходности: 15.87% против 12.32% соответственно.
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и CSD
EPU берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
EPU vs. CSD — Ранг доходности на риск
EPU
CSD
Сравнение EPU c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 1.81 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 2.38 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.34 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 3.14 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 12.93 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 1.81 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.57 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.50 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EPU и CSD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и CSD
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и CSD
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -70.47% | +9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -17.08% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -30.15% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -57.55% | +6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -5.09% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -14.35% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 4.15% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и CSD
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 10.46% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.12% | 19.09% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 29.22% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 23.06% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 24.69% | -1.06% |