PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с ARKQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. EPU is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 10 years, EPU returned 15.10%/yr vs 22.08%/yr for ARKQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EPU charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности EPU и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 22.98%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 17.47%. За последние 10 лет акции EPU уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 15.10% против 22.08% соответственно.

EPU

1 день
1.62%
1 месяц
11.20%
С начала года
22.98%
6 месяцев
29.01%
1 год
88.50%
3 года*
46.17%
5 лет*
30.02%
10 лет*
15.10%

ARKQ

1 день
4.08%
1 месяц
1.98%
С начала года
17.47%
6 месяцев
19.36%
1 год
64.14%
3 года*
34.41%
5 лет*
11.10%
10 лет*
22.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и ARKQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF		22.98%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		17.47%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%

Correlation

The correlation between EPU and ARKQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.44

The correlation between EPU and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPU и ARKQ

Секторы
EPU
ARKQ

Сырьевые материалы

54.2%

-

Финансовые услуги

27.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%
13.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Недвижимость

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%
1.0%

Промышленность

2.6%
39.0%

Коммуникационные услуги

1.5%
9.1%

Здравоохранение

0.9%
1.1%

Энергетика

-

1.7%

Технологии

-

34.2%

Сырьевые материалы

EPU
54.2%
ARKQ

-

Финансовые услуги

EPU
27.9%
ARKQ

-

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
ARKQ
13.8%

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
ARKQ

-

Недвижимость

EPU
3.0%
ARKQ

-

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
ARKQ
1.0%

Промышленность

EPU
2.6%
ARKQ
39.0%

Коммуникационные услуги

EPU
1.5%
ARKQ
9.1%

Здравоохранение

EPU
0.9%
ARKQ
1.1%

Энергетика

EPU

-

ARKQ
1.7%

Технологии

EPU

-

ARKQ
34.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

EPU vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPUARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.91

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.43

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

3.13

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

9.22

+3.07

EPU vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPU и ARKQ

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, примерно равная максимальной просадке ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-59.89%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-20.58%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-30.76%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-55.71%

+20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-59.89%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-6.35%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-17.21%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

6.98%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и ARKQ

iShares MSCI Peru ETF (EPU) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеют волатильность 13.56% и 13.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.56%

13.37%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.92%

26.41%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.12%

33.76%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

32.56%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

30.01%

-6.37%

Сравнение комиссий EPU и ARKQ

EPU берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и ARKQ

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности ARKQ в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.23%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		2.97%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Часто задаваемые вопросы

EPU and ARKQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (13.56%) compared to ARKQ (13.37%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs ARKQ's -59.89%.

On 10-year performance, ARKQ leads with 22.08% vs 15.10% for EPU. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ARKQ has been the lower-risk option at 13.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKQ has performed better with a 22.08% return vs 15.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

EPU has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.23% for ARKQ.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.75% for ARKQ.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор