Сравнение EPS с WTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree US Value ETF (WTV).
EPS и WTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPS и WTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPS и WTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | -2.99% | 17.40% | 23.97% | 22.81% | -15.82% | 27.47% | 12.02% | 32.54% | -7.52% | -0.01% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.78% | 13.51% | 23.99% | 22.35% | -8.06% | 30.59% | 6.15% | 29.69% | -8.29% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 1.78%.
EPS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.40%
WTV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и WTV
EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии WTV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EPS vs. WTV — Ранг доходности на риск
EPS
WTV
Сравнение EPS c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPS | WTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.42 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.29 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 5.61 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPS | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EPS и WTV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и WTV
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности WTV в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.31% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.79% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и WTV
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и WTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPS | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -42.18% | -12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -13.20% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -19.30% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.71% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -5.13% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.04% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и WTV
WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что EPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPS | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.56% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 8.77% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 18.01% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 17.14% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 20.36% | -2.71% |