PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPS с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с WTV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both exchange-traded funds - EPS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Large Cap Index, while WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree. EPS is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, EPS returned 12.88%/yr vs 14.41%/yr for WTV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EPS charges 0.08%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности EPS и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 14.55%.

EPS

1 день
-0.52%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
10.25%
С начала года
11.53%
1 год
23.41%
3 года*
20.06%
5 лет*
12.88%
10 лет*
14.54%

WTV

1 день
1.03%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
10.59%
С начала года
14.55%
1 год
24.82%
3 года*
20.38%
5 лет*
14.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		11.53%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%0.83%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		14.55%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%

Correlation

The correlation between EPS and WTV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.84

Over the past year, the correlation between EPS and WTV has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EPS и WTV

Секторы
EPS
WTV

Технологии

36.2%
18.3%

Финансовые услуги

14.4%
18.5%

Коммуникационные услуги

12.8%
6.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.6%

Здравоохранение

9.2%
7.5%

Промышленность

5.1%
10.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
9.9%

Энергетика

3.9%
6.4%

Коммунальные услуги

1.9%
4.5%

Сырьевые материалы

1.3%
2.2%

Недвижимость

0.8%
5.4%

Технологии

EPS
36.2%
WTV
18.3%

Финансовые услуги

EPS
14.4%
WTV
18.5%

Коммуникационные услуги

EPS
12.8%
WTV
6.5%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.6%
WTV
10.6%

Здравоохранение

EPS
9.2%
WTV
7.5%

Промышленность

EPS
5.1%
WTV
10.3%

Потребительский защитный сектор

EPS
3.9%
WTV
9.9%

Энергетика

EPS
3.9%
WTV
6.4%

Коммунальные услуги

EPS
1.9%
WTV
4.5%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
WTV
2.2%

Недвижимость

EPS
0.8%
WTV
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с DTHEPS с VTIEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

EPS vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.12

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.09

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.49

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

11.31

+0.93

EPS vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPS и WTV

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-42.18%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-7.15%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-18.49%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-19.30%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-5.00%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.20%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и WTV

WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что EPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.87%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

8.05%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

11.75%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

17.04%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

20.10%

-2.48%

Сравнение комиссий EPS и WTV

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии WTV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и WTV

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности WTV в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.86%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPS and WTV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPS has higher volatility (3.08%) compared to WTV (2.87%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 14.41% vs 12.88% for EPS. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 14.41% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for WTV.

WTV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.14% for EPS.

EPS is categorized as Large Cap Growth Equities, while WTV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор