Сравнение EPS с IWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL).
EPS и IWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPS или IWL.
Корреляция
Корреляция между EPS и IWL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPS и IWL
Основные характеристики
EPS:
1.99
IWL:
1.81
EPS:
2.70
IWL:
2.42
EPS:
1.37
IWL:
1.33
EPS:
3.01
IWL:
2.71
EPS:
12.27
IWL:
11.55
EPS:
1.92%
IWL:
2.12%
EPS:
11.85%
IWL:
13.51%
EPS:
-54.43%
IWL:
-32.71%
EPS:
-1.03%
IWL:
-1.53%
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у IWL с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции EPS уступали акциям IWL по среднегодовой доходности: 12.32% против 14.14% соответственно.
EPS
3.24%
2.46%
13.58%
22.50%
13.18%
12.32%
IWL
2.59%
1.80%
14.65%
23.31%
15.30%
14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и IWL
EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPS и IWL
EPS
IWL
Сравнение EPS c IWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и IWL
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности IWL в 1.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.42% | 1.47% | 1.73% | 1.96% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% | 1.66% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.30% | 1.53% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и IWL
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и IWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и IWL
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 3.29%, в то время как у iShares Russell Top 200 ETF (IWL) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.