Сравнение EPS с IWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL).
EPS и IWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPS или IWL.
Корреляция
Корреляция между EPS и IWL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPS и IWL
Основные характеристики
EPS:
2.13
IWL:
2.06
EPS:
2.86
IWL:
2.73
EPS:
1.40
IWL:
1.38
EPS:
3.27
IWL:
3.08
EPS:
13.39
IWL:
13.25
EPS:
1.91%
IWL:
2.10%
EPS:
12.01%
IWL:
13.51%
EPS:
-54.43%
IWL:
-32.71%
EPS:
-2.46%
IWL:
-2.07%
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у IWL с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции EPS уступали акциям IWL по среднегодовой доходности: 12.46% против 14.26% соответственно.
EPS
1.52%
-1.29%
7.17%
26.27%
12.67%
12.46%
IWL
1.22%
-2.07%
7.76%
28.26%
15.16%
14.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и IWL
EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPS и IWL
EPS
IWL
Сравнение EPS c IWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и IWL
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности IWL в 1.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.45% | 1.47% | 1.73% | 1.96% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% | 1.66% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 1.03% | 1.04% | 1.30% | 1.53% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и IWL
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и IWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и IWL
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 4.64%, в то время как у iShares Russell Top 200 ETF (IWL) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.