PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с IWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с IWL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and IWL (iShares Russell Top 200 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - EPS tracks the WisdomTree U.S. Large Cap Index while IWL tracks the Russell Top 200 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPS returned 14.93%/yr vs 16.38%/yr for IWL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EPS charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for IWL.

Доходность

Сравнение доходности EPS и IWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у IWL с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции EPS уступали акциям IWL по среднегодовой доходности: 14.93% против 16.38% соответственно.

EPS

1 день
0.71%
1 месяц
4.83%
С начала года
12.21%
6 месяцев
12.21%
1 год
30.17%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.22%
10 лет*
14.93%

IWL

1 день
0.44%
1 месяц
4.89%
С начала года
10.51%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.95%
3 года*
23.64%
5 лет*
14.69%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и IWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		12.21%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		10.51%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%22.90%

Correlation

The correlation between EPS and IWL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г.

0.90

The correlation between EPS and IWL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPS и IWL

Секторы
EPS
IWL

Технологии

32.5%
40.9%

Финансовые услуги

15.4%
11.3%

Коммуникационные услуги

13.4%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.6%

Здравоохранение

9.5%
8.5%

Промышленность

5.4%
6.1%

Энергетика

4.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.7%

Коммунальные услуги

2.1%
1.7%

Сырьевые материалы

1.3%
1.4%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Технологии

EPS
32.5%
IWL
40.9%

Финансовые услуги

EPS
15.4%
IWL
11.3%

Коммуникационные услуги

EPS
13.4%
IWL
12.2%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.9%
IWL
9.6%

Здравоохранение

EPS
9.5%
IWL
8.5%

Промышленность

EPS
5.4%
IWL
6.1%

Энергетика

EPS
4.4%
IWL
2.5%

Потребительский защитный сектор

EPS
4.3%
IWL
4.7%

Коммунальные услуги

EPS
2.1%
IWL
1.7%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
IWL
1.4%

Недвижимость

EPS
0.9%
IWL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

iShares Russell Top 200 ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL

Доходность на риск

EPS vs. IWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c IWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSIWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.39

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.24

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.96

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

13.13

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPS vs. IWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWL равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и IWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSIWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.39

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.91

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.88

-0.32

Просадки

Сравнение просадок EPS и IWL

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и IWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSIWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-32.71%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-9.83%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-19.15%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-25.65%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-32.71%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.39%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-3.88%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.21%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и IWL

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 2.78%, в то время как у iShares Russell Top 200 ETF (IWL) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSIWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.95%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

9.15%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

12.19%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

17.16%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

18.08%

-0.43%

Сравнение комиссий EPS и IWL

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и IWL

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности IWL в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		0.82%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EPS and IWL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWL has higher volatility (2.95%) compared to EPS (2.78%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs IWL's -32.71%.

On 10-year performance, IWL leads with 16.38% vs 14.93% for EPS. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EPS has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWL has performed better with a 16.38% return vs 14.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for IWL.

EPS has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.82% for IWL.

EPS tracks WisdomTree U.S. Large Cap Index, while IWL tracks Russell Top 200 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.15% for IWL.

EPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и IWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор