Сравнение EPS с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
EPS и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EPS и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPS и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | -2.99% | 7.71% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
EPS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.40%
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и SGRT
EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
EPS vs. SGRT — Ранг доходности на риск
EPS
SGRT
Сравнение EPS c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPS | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 2.09 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между EPS и SGRT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и SGRT
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.31% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и SGRT
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -17.87% | -36.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -7.09% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -3.52% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 32.60% | -15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 32.60% | -16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 32.60% | -14.95% |