Сравнение EPS с SGRT
EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. EPS is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPS charges 0.08%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности EPS и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
EPS
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 10.25%
- С начала года
- 11.53%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 14.54%
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPS и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 11.53% | 7.53% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between EPS and SGRT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPS vs. SGRT — Ранг доходности на риск
EPS
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EPS c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPS | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPS и SGRT
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -17.87% | -36.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -17.46% | +16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -3.66% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 37.05% | -25.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 37.05% | -20.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 37.05% | -19.43% |
Сравнение комиссий EPS и SGRT
EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и SGRT
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.14% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPS and SGRT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
EPS has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для EPS и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор