PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с RPG

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - EPS tracks the WisdomTree U.S. Large Cap Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPS returned 14.91%/yr vs 15.20%/yr for RPG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EPS charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности EPS и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 34.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPS имеют среднегодовую доходность 14.91%, а акции RPG немного впереди с 15.20%.

EPS

1 день
0.93%
1 месяц
0.36%
С начала года
10.62%
6 месяцев
11.05%
1 год
27.83%
3 года*
20.65%
5 лет*
13.53%
10 лет*
14.91%

RPG

1 день
2.65%
1 месяц
8.87%
С начала года
34.49%
6 месяцев
32.93%
1 год
44.77%
3 года*
28.19%
5 лет*
12.97%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		10.62%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		34.49%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%

Correlation

The correlation between EPS and RPG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2007 г.

0.84

The correlation between EPS and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPS и RPG

Секторы
EPS
RPG

Технологии

36.2%
46.9%

Финансовые услуги

14.4%
5.3%

Коммуникационные услуги

12.8%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
14.7%

Здравоохранение

9.2%
6.4%

Промышленность

5.1%
14.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
1.1%

Энергетика

3.9%
1.6%

Коммунальные услуги

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.2%

Недвижимость

0.8%
1.0%

Технологии

EPS
36.2%
RPG
46.9%

Финансовые услуги

EPS
14.4%
RPG
5.3%

Коммуникационные услуги

EPS
12.8%
RPG
5.4%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.6%
RPG
14.7%

Здравоохранение

EPS
9.2%
RPG
6.4%

Промышленность

EPS
5.1%
RPG
14.0%

Потребительский защитный сектор

EPS
3.9%
RPG
1.1%

Энергетика

EPS
3.9%
RPG
1.6%

Коммунальные услуги

EPS
1.9%
RPG
2.4%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
RPG
1.2%

Недвижимость

EPS
0.8%
RPG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

EPS vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.10

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.81

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

4.09

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

15.48

-0.61

EPS vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPS и RPG

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-53.27%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-11.08%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-24.75%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-35.59%

+12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-36.58%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.19%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-8.83%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.92%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и RPG

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 4.61%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

9.93%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

18.46%

-8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

21.52%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

23.76%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

22.87%

-5.18%

Сравнение комиссий EPS и RPG

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и RPG

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности RPG в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.15%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.16%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

EPS and RPG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (9.93%) compared to EPS (4.61%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs RPG's -53.27%.

On 10-year performance, RPG leads with 15.20% vs 14.91% for EPS. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EPS has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RPG has performed better with a 15.20% return vs 14.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

EPS has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.16% for RPG.

EPS tracks WisdomTree U.S. Large Cap Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.35% for RPG.

EPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор