PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с QUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - EPS tracks the WisdomTree U.S. Large Cap Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, EPS returned 14.89%/yr vs 13.67%/yr for QUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EPS charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности EPS и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции EPS превзошли акции QUS по среднегодовой доходности: 14.89% против 13.67% соответственно.

EPS

1 день
-0.81%
1 месяц
4.89%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.50%
1 год
29.14%
3 года*
22.06%
5 лет*
13.06%
10 лет*
14.89%

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		11.42%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%

Correlation

The correlation between EPS and QUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.87

The correlation between EPS and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPS и QUS

Секторы
EPS
QUS

Технологии

32.5%
26.3%

Финансовые услуги

15.4%
14.6%

Коммуникационные услуги

13.4%
10.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
5.8%

Здравоохранение

9.5%
13.4%

Промышленность

5.4%
8.6%

Энергетика

4.4%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
9.2%

Коммунальные услуги

2.1%
3.6%

Сырьевые материалы

1.3%
2.3%

Недвижимость

0.9%
1.4%

Технологии

EPS
32.5%
QUS
26.3%

Финансовые услуги

EPS
15.4%
QUS
14.6%

Коммуникационные услуги

EPS
13.4%
QUS
10.2%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.9%
QUS
5.8%

Здравоохранение

EPS
9.5%
QUS
13.4%

Промышленность

EPS
5.4%
QUS
8.6%

Энергетика

EPS
4.4%
QUS
4.6%

Потребительский защитный сектор

EPS
4.3%
QUS
9.2%

Коммунальные услуги

EPS
2.1%
QUS
3.6%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
QUS
2.3%

Недвижимость

EPS
0.9%
QUS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

EPS vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.95

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.81

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.59

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

11.54

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPS vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа QUS равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.95

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.77

-0.21

Просадки

Сравнение просадок EPS и QUS

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-33.78%

-20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-6.85%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-13.94%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-22.30%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-33.78%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.50%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-3.70%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.53%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и QUS

WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что EPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

1.78%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

6.66%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

9.09%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

14.33%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

16.42%

+1.23%

Сравнение комиссий EPS и QUS

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и QUS

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности QUS в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

EPS and QUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPS has higher volatility (2.79%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs QUS's -33.78%.

On 10-year performance, EPS leads with 14.89% vs 13.67% for QUS. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPS has performed better with a 14.89% return vs 13.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for QUS.

QUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.14% for EPS.

EPS tracks WisdomTree U.S. Large Cap Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.15% for QUS.

EPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор