PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - EPS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Large Cap Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPS returned 13.22%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EPS charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности EPS и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

EPS

1 день
0.71%
1 месяц
4.83%
С начала года
12.21%
6 месяцев
12.21%
1 год
30.17%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.22%
10 лет*
14.93%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		12.21%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%9.06%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between EPS and QQQM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.87

The correlation between EPS and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPS и QQQM

Секторы
EPS
QQQM

Технологии

32.5%
53.8%

Финансовые услуги

15.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

13.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
12.3%

Здравоохранение

9.5%
4.2%

Промышленность

5.4%
2.8%

Энергетика

4.4%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.7%

Коммунальные услуги

2.1%
1.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.1%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Технологии

EPS
32.5%
QQQM
53.8%

Финансовые услуги

EPS
15.4%
QQQM
0.2%

Коммуникационные услуги

EPS
13.4%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.9%
QQQM
12.3%

Здравоохранение

EPS
9.5%
QQQM
4.2%

Промышленность

EPS
5.4%
QQQM
2.8%

Энергетика

EPS
4.4%
QQQM
0.6%

Потребительский защитный сектор

EPS
4.3%
QQQM
7.7%

Коммунальные услуги

EPS
2.1%
QQQM
1.4%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
QQQM
1.1%

Недвижимость

EPS
0.9%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

EPS vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.58

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.38

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.43

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

13.15

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPS vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.84

-0.28

Просадки

Сравнение просадок EPS и QQQM

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-35.04%

-19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-11.96%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-22.70%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-35.04%

+11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.75%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-8.24%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.11%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и QQQM

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 2.78%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.51%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

12.06%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

15.91%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

22.23%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

22.11%

-4.46%

Сравнение комиссий EPS и QQQM

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и QQQM

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPS and QQQM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to EPS (2.78%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 13.22% for EPS. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EPS has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 13.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

EPS has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.42% for QQQM.

EPS is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. EPS tracks WisdomTree U.S. Large Cap Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.15% for QQQM.

EPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор