PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с QGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from WisdomTree - EPS tracks the WisdomTree U.S. Large Cap Index while QGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EPS returned 22.45%/yr vs 29.12%/yr for QGRW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EPS charges 0.08%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности EPS и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

EPS

1 день
0.71%
1 месяц
4.83%
С начала года
12.21%
6 месяцев
12.21%
1 год
30.17%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.22%
10 лет*
14.93%

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		12.21%17.40%23.97%22.81%-0.80%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between EPS and QGRW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.86

The correlation between EPS and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPS и QGRW

Секторы
EPS
QGRW

Технологии

32.5%
52.1%

Финансовые услуги

15.4%
4.1%

Коммуникационные услуги

13.4%
17.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
12.4%

Здравоохранение

9.5%
4.3%

Промышленность

5.4%
8.0%

Энергетика

4.4%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
0.4%

Сырьевые материалы

1.3%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EPS
32.5%
QGRW
52.1%

Финансовые услуги

EPS
15.4%
QGRW
4.1%

Коммуникационные услуги

EPS
13.4%
QGRW
17.8%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.9%
QGRW
12.4%

Здравоохранение

EPS
9.5%
QGRW
4.3%

Промышленность

EPS
5.4%
QGRW
8.0%

Энергетика

EPS
4.4%
QGRW
0.6%

Потребительский защитный сектор

EPS
4.3%
QGRW
0.5%

Коммунальные услуги

EPS
2.1%
QGRW
0.4%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
QGRW

-

Недвижимость

EPS
0.9%
QGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

EPS vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.02

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.71

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.28

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

8.92

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPS vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.02

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.65

-1.09

Просадки

Сравнение просадок EPS и QGRW

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-24.40%

-30.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-15.44%

+7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-24.40%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.33%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-3.26%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.94%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 2.78%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.69%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

13.67%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

17.39%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

21.07%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

21.07%

-3.42%

Сравнение комиссий EPS и QGRW

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и QGRW

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPS and QGRW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (4.69%) compared to EPS (2.78%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.12% vs 22.45% for EPS. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EPS has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.12% return vs 22.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.

EPS has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.07% for QGRW.

EPS tracks WisdomTree U.S. Large Cap Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.28% for QGRW.

EPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор