Сравнение EPS с QGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).
EPS и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPS и QGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPS и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | -2.99% | 17.40% | 23.97% | 22.81% | -0.80% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.
EPS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.40%
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и QGRW
EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QGRW в 0.28%.
Доходность на риск
EPS vs. QGRW — Ранг доходности на риск
EPS
QGRW
Сравнение EPS c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPS | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.45 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.51 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 5.66 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPS | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.32 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между EPS и QGRW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и QGRW
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности QGRW в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.31% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и QGRW
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и QGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPS | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -24.40% | -30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -15.44% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -10.67% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -3.33% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 4.12% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и QGRW
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 5.23%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPS | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 7.91% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 13.96% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 24.20% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 21.23% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 21.23% | -3.58% |