Сравнение EPS с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и iShares Global 100 ETF (IOO).
EPS и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPS и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPS и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | -2.99% | 17.40% | 23.97% | 22.81% | -15.82% | 27.47% | 12.02% | 32.54% | -7.52% | 22.73% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции EPS уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 13.40% против 15.13% соответственно.
EPS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.40%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и IOO
EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
EPS vs. IOO — Ранг доходности на риск
EPS
IOO
Сравнение EPS c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPS | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.44 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.13 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.26 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 10.66 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPS | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.44 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.86 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.86 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между EPS и IOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и IOO
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.31% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и IOO
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPS | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -55.85% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -12.40% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -23.52% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -31.43% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.98% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -11.34% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.63% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и IOO
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 5.23%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPS | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 6.23% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 10.71% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 19.24% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 16.97% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.74% | -0.09% |