PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPS с ILCB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).

EPS и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EPS и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPS и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		-3.60%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		-4.57%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -4.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPS имеют среднегодовую доходность 13.32%, а акции ILCB немного впереди с 13.49%.

EPS

1 день
2.85%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-0.58%
1 год
16.43%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.09%
10 лет*
13.32%

ILCB

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.62%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с VTIILCB с SCHBILCB с BBUS

Сравнение комиссий EPS и ILCB

EPS берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Доходность на риск

EPS vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.96

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

7.11

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPS vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.96

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.08

Корреляция

Корреляция между EPS и ILCB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и ILCB

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности ILCB в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.32%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.13%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок EPS и ILCB

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и ILCB.

Загрузка...

Показатели просадок

EPSILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-51.53%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-12.07%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-25.47%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-35.30%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-6.44%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-6.28%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.57%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и ILCB

WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 5.22% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPSILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.34%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.62%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

18.41%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

17.13%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

18.14%

-0.49%