PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - EPS tracks the WisdomTree U.S. Large Cap Index while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPS returned 13.06%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EPS charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности EPS и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

EPS

1 день
-0.81%
1 месяц
4.89%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.50%
1 год
29.14%
3 года*
22.06%
5 лет*
13.06%
10 лет*
14.89%

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		11.42%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%10.03%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between EPS and HLAL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.93

The correlation between EPS and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPS и HLAL

Секторы
EPS
HLAL

Технологии

32.5%
50.4%

Финансовые услуги

15.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

13.4%
16.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
5.6%

Здравоохранение

9.5%
10.5%

Промышленность

5.4%
4.6%

Энергетика

4.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.9%

Коммунальные услуги

2.1%
1.0%

Сырьевые материалы

1.3%
2.5%

Недвижимость

0.9%
0.8%

Технологии

EPS
32.5%
HLAL
50.4%

Финансовые услуги

EPS
15.4%
HLAL
0.0%

Коммуникационные услуги

EPS
13.4%
HLAL
16.7%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.9%
HLAL
5.6%

Здравоохранение

EPS
9.5%
HLAL
10.5%

Промышленность

EPS
5.4%
HLAL
4.6%

Энергетика

EPS
4.4%
HLAL
4.5%

Потребительский защитный сектор

EPS
4.3%
HLAL
2.9%

Коммунальные услуги

EPS
2.1%
HLAL
1.0%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
HLAL
2.5%

Недвижимость

EPS
0.9%
HLAL
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

EPS vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
3.33

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.62

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.59

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.30

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

19.85

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPS vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLAL равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

3.33

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.91

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.89

-0.34

Просадки

Сравнение просадок EPS и HLAL

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-33.57%

-20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-10.20%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-21.67%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-23.18%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.07%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-5.00%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.20%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и HLAL

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 2.79%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.70%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

9.95%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

13.17%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

17.60%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

20.21%

-2.56%

Сравнение комиссий EPS и HLAL

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и HLAL

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EPS and HLAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HLAL has higher volatility (3.70%) compared to EPS (2.79%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 13.06% for EPS. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EPS has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 13.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

EPS has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.44% for HLAL.

EPS tracks WisdomTree U.S. Large Cap Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Wahed. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор