PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPS с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и GQG US Equity ETF (GQGU).

EPS и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EPS и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPS и GQGU

2026 (YTD)2025
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		-2.99%10.27%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

EPS

1 день
0.63%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-0.12%
1 год
16.95%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.23%
10 лет*
13.40%

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с VUGGQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BAMGGQGU с TOPT

Сравнение комиссий EPS и GQGU

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Доходность на риск

EPS vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPS vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.02

-0.50

Корреляция

Корреляция между EPS и GQGU составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и GQGU

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.31%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPS и GQGU

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

EPSGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-6.65%

-47.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-3.24%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-2.21%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPSGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

9.66%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

9.66%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

9.66%

+7.99%