Сравнение EPS с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
EPS и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EPS и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPS и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | -2.99% | 17.40% | 23.97% | 22.81% | -15.82% | 1.52% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.
EPS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.40%
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и GDMN
EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
EPS vs. GDMN — Ранг доходности на риск
EPS
GDMN
Сравнение EPS c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPS | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.42 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.47 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.92 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 13.31 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPS | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.42 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.97 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между EPS и GDMN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и GDMN
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности GDMN в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.31% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и GDMN
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPS | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -52.82% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -39.03% | +27.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -24.76% | +19.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -18.46% | +10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 11.50% | -8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и GDMN
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 5.23%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPS | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 23.34% | -18.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 54.11% | -45.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 64.17% | -46.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 47.24% | -31.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 47.24% | -29.59% |