PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с FFLC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - EPS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Large Cap Index, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. EPS is passively managed, while FFLC is actively managed. Over the past 5 years, EPS returned 12.70%/yr vs 16.06%/yr for FFLC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EPS charges 0.08%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности EPS и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPS показывает доходность 8.94%, а FFLC немного выше – 9.17%.

EPS

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.17%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.09%
1 год
24.95%
3 года*
20.67%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.96%

FFLC

1 день
-1.70%
1 месяц
-0.03%
С начала года
9.17%
6 месяцев
8.34%
1 год
24.45%
3 года*
22.21%
5 лет*
16.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		8.94%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%20.02%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		9.17%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%19.50%

Correlation

The correlation between EPS and FFLC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.90

The correlation between EPS and FFLC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPS и FFLC

Секторы
EPS
FFLC

Технологии

36.2%
32.5%

Финансовые услуги

14.4%
11.6%

Коммуникационные услуги

12.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.7%

Здравоохранение

9.2%
8.1%

Промышленность

5.1%
11.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.6%

Энергетика

3.9%
4.4%

Коммунальные услуги

1.9%
2.6%

Сырьевые материалы

1.3%
1.7%

Недвижимость

0.8%
1.1%

Технологии

EPS
36.2%
FFLC
32.5%

Финансовые услуги

EPS
14.4%
FFLC
11.6%

Коммуникационные услуги

EPS
12.8%
FFLC
10.9%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.6%
FFLC
9.7%

Здравоохранение

EPS
9.2%
FFLC
8.1%

Промышленность

EPS
5.1%
FFLC
11.5%

Потребительский защитный сектор

EPS
3.9%
FFLC
4.6%

Энергетика

EPS
3.9%
FFLC
4.4%

Коммунальные услуги

EPS
1.9%
FFLC
2.6%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
FFLC
1.7%

Недвижимость

EPS
0.8%
FFLC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL

Доходность на риск

EPS vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.81

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.49

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.46

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

10.96

+2.44

EPS vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPS и FFLC

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-19.72%

-34.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-9.98%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-19.72%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-19.72%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.37%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-2.98%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.24%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и FFLC

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 4.69%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.32%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

10.71%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

13.56%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

17.00%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.69%

-0.02%

Сравнение комиссий EPS и FFLC

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и FFLC

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FFLC в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.17%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.01%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EPS and FFLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFLC has higher volatility (5.32%) compared to EPS (4.69%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs FFLC's -19.72%.

On 5-year performance, FFLC leads with 16.06% vs 12.70% for EPS. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EPS has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 16.06% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.

EPS has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 1.01% for FFLC.

EPS is categorized as Large Cap Growth Equities, while FFLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.38% for FFLC.

EPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор