Сравнение EPS с FFLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC).
EPS и FFLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности EPS и FFLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPS и FFLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | -2.99% | 17.40% | 23.97% | 22.81% | -15.82% | 27.47% | 19.74% |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | -2.68% | 17.67% | 27.89% | 25.07% | -0.04% | 24.53% | 18.76% |
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у FFLC с доходностью -2.68%.
EPS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.40%
FFLC
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и FFLC
EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFLC в 0.38%.
Доходность на риск
EPS vs. FFLC — Ранг доходности на риск
EPS
FFLC
Сравнение EPS c FFLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPS | FFLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.60 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.72 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 7.35 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPS | FFLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.87 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.05 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между EPS и FFLC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и FFLC
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности FFLC в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.31% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 1.13% | 1.10% | 0.82% | 0.57% | 1.67% | 1.68% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и FFLC
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и FFLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPS | FFLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -19.72% | -34.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -11.92% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -19.72% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.89% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -3.05% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.79% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и FFLC
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 5.23%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPS | FFLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 6.15% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 10.28% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 18.69% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 16.94% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.78% | -0.13% |