PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с EPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - EPS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Large Cap Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPS returned 14.89%/yr vs 8.98%/yr for EPI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPS charges 0.08%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности EPS и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции EPS превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 14.89% против 8.98% соответственно.

EPS

1 день
-0.81%
1 месяц
4.89%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.50%
1 год
29.14%
3 года*
22.06%
5 лет*
13.06%
10 лет*
14.89%

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		11.42%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between EPS and EPI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2008 г.

0.56

The correlation between EPS and EPI shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPS и EPI

Секторы
EPS
EPI

Технологии

32.5%
8.3%

Финансовые услуги

15.4%
23.4%

Коммуникационные услуги

13.4%
2.0%

Потребительский циклический сектор

10.9%
7.5%

Здравоохранение

9.5%
5.5%

Промышленность

5.4%
9.7%

Энергетика

4.4%
17.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
8.4%

Сырьевые материалы

1.3%
13.5%

Недвижимость

0.9%
0.9%

Технологии

EPS
32.5%
EPI
8.3%

Финансовые услуги

EPS
15.4%
EPI
23.4%

Коммуникационные услуги

EPS
13.4%
EPI
2.0%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.9%
EPI
7.5%

Здравоохранение

EPS
9.5%
EPI
5.5%

Промышленность

EPS
5.4%
EPI
9.7%

Энергетика

EPS
4.4%
EPI
17.3%

Потребительский защитный сектор

EPS
4.3%
EPI
3.5%

Коммунальные услуги

EPS
2.1%
EPI
8.4%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
EPI
13.5%

Недвижимость

EPS
0.9%
EPI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

EPS vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
-0.64

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
-0.84

+4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.90

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

-0.57

+4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

-1.39

+17.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPS vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

-0.64

+3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.33

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.44

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.13

+0.42

Просадки

Сравнение просадок EPS и EPI

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-66.21%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-16.88%

+8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-21.89%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-21.89%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-50.29%

+14.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-17.83%

+17.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-18.65%

+10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

6.87%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и EPI

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 2.79%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.86%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

12.80%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

14.94%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

16.21%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

20.35%

-2.70%

Сравнение комиссий EPS и EPI

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и EPI

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%

Часто задаваемые вопросы

EPS and EPI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.86%) compared to EPS (2.79%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPS leads with 14.89% vs 8.98% for EPI. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EPS has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPS has performed better with a 14.89% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

EPS has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for EPI.

EPS is categorized as Large Cap Growth Equities, while EPI is Asia Pacific Equities. EPS tracks WisdomTree U.S. Large Cap Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.84% for EPI.

EPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор