Сравнение EPS с DBE
EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - EPS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPS returned 14.79%/yr vs 11.73%/yr for DBE. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EPS charges 0.08%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности EPS и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность 14.68%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%. За последние 10 лет акции EPS превзошли акции DBE по среднегодовой доходности: 14.79% против 11.73% соответственно.
EPS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 13.46%
- С начала года
- 14.68%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 14.79%
- Всё время*
- 10.51%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $3.28M | $3.53M | $3.91M |
Сравнение доходности по годам EPS и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 14.68% | 17.40% | 23.97% | 22.81% | -15.82% | 27.47% | 12.02% | 32.54% | -7.52% | 22.73% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between EPS and DBE is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between EPS and DBE shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPS vs. DBE — Ранг доходности на риск
EPS
DBE
Сравнение EPS c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPS | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.34 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 7.22 | +6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPS и DBE
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPS | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -86.69% | +32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -24.72% | +16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | -24.72% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -38.74% | +15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -60.84% | +25.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -37.92% | +37.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -57.12% | +49.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 8.00% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и DBE
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 3.92%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPS | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 15.65% | -11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 33.76% | -23.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 37.85% | -25.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 30.19% | -14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 28.63% | -10.98% |
Сравнение комиссий EPS и DBE
EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и DBE
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.11% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
EPS and DBE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to EPS (3.92%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, EPS leads with 14.79% vs 11.73% for DBE. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EPS has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EPS has performed better with a 14.79% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.11% for EPS.
EPS is categorized as Large Cap Value Equities, while DBE is Oil & Gas. EPS tracks WisdomTree U.S. LargeCap Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.78% for DBE.
EPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPS и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор