PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с DARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. EPS is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, EPS returned 29.14% vs 82.62% for DARP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPS charges 0.08%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности EPS и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.

EPS

1 день
-0.81%
1 месяц
4.89%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.50%
1 год
29.14%
3 года*
22.06%
5 лет*
13.06%
10 лет*
14.89%

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и DARP

2026 (YTD)202520242023
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		11.42%17.40%23.97%7.64%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between EPS and DARP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.76

The correlation between EPS and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPS и DARP

Секторы
EPS
DARP

Технологии

32.5%
45.8%

Финансовые услуги

15.4%

-

Коммуникационные услуги

13.4%
19.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.6%

Здравоохранение

9.5%
1.4%

Промышленность

5.4%
12.0%

Энергетика

4.4%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Коммунальные услуги

2.1%
5.4%

Сырьевые материалы

1.3%
4.7%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EPS
32.5%
DARP
45.8%

Финансовые услуги

EPS
15.4%
DARP

-

Коммуникационные услуги

EPS
13.4%
DARP
19.4%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.9%
DARP
6.6%

Здравоохранение

EPS
9.5%
DARP
1.4%

Промышленность

EPS
5.4%
DARP
12.0%

Энергетика

EPS
4.4%
DARP
9.9%

Потребительский защитный сектор

EPS
4.3%
DARP

-

Коммунальные услуги

EPS
2.1%
DARP
5.4%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
DARP
4.7%

Недвижимость

EPS
0.9%
DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

EPS vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
3.59

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.03

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.54

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

7.03

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

26.75

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPS vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DARP равному 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

3.59

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.49

-0.93

Просадки

Сравнение просадок EPS и DARP

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-30.27%

-24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-11.82%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.76%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-4.64%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.10%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и DARP

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 2.79%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

7.07%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

17.49%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

23.16%

-11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

26.11%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

26.11%

-8.46%

Сравнение комиссий EPS и DARP

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и DARP

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%

Часто задаваемые вопросы

EPS and DARP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.07%) compared to EPS (2.79%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 29.14% for EPS. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EPS has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 29.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

EPS has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.33% for DARP.

They also come from different issuers: WisdomTree and Grizzle. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор