PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. EPS is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, EPS returned 13.06%/yr vs -2.56%/yr for CCOR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. EPS charges 0.08%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности EPS и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

EPS

1 день
-0.81%
1 месяц
4.89%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.50%
1 год
29.14%
3 года*
22.06%
5 лет*
13.06%
10 лет*
14.89%

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		11.42%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%14.16%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%

Correlation

The correlation between EPS and CCOR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.28

The correlation between EPS and CCOR shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPS и CCOR

Секторы
EPS
CCOR

Технологии

32.5%
16.2%

Финансовые услуги

15.4%
17.7%

Коммуникационные услуги

13.4%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.4%

Здравоохранение

9.5%
10.8%

Промышленность

5.4%
9.2%

Энергетика

4.4%
7.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.8%

Коммунальные услуги

2.1%
6.3%

Сырьевые материалы

1.3%
5.1%

Недвижимость

0.9%
2.8%

Технологии

EPS
32.5%
CCOR
16.2%

Финансовые услуги

EPS
15.4%
CCOR
17.7%

Коммуникационные услуги

EPS
13.4%
CCOR
8.7%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.9%
CCOR
9.4%

Здравоохранение

EPS
9.5%
CCOR
10.8%

Промышленность

EPS
5.4%
CCOR
9.2%

Энергетика

EPS
4.4%
CCOR
7.2%

Потребительский защитный сектор

EPS
4.3%
CCOR
6.8%

Коммунальные услуги

EPS
2.1%
CCOR
6.3%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
CCOR
5.1%

Недвижимость

EPS
0.9%
CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

EPS vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
-0.87

+3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
-1.15

+4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.87

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

-0.69

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

-1.59

+17.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPS vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

-0.87

+3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

-0.23

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.11

+0.44

Просадки

Сравнение просадок EPS и CCOR

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-22.99%

-31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-8.75%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-12.31%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-22.99%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-20.03%

+19.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-7.29%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.77%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и CCOR

WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что EPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

1.78%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

4.96%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

6.93%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

11.10%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

10.75%

+6.90%

Сравнение комиссий EPS и CCOR

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и CCOR

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности CCOR в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%

Часто задаваемые вопросы

EPS and CCOR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPS has higher volatility (2.79%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, EPS leads with 13.06% vs -2.56% for CCOR. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EPS has performed better with a 13.06% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

EPS has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 1.11% for CCOR.

They also come from different issuers: WisdomTree and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 1.09% for CCOR.

EPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор