PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с BIBL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - EPS tracks the WisdomTree U.S. Large Cap Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPS returned 12.70%/yr vs 10.30%/yr for BIBL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EPS charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности EPS и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.57%.

EPS

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.17%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.09%
1 год
24.95%
3 года*
20.67%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.96%

BIBL

1 день
-2.18%
1 месяц
4.42%
С начала года
24.57%
6 месяцев
23.10%
1 год
40.13%
3 года*
22.41%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		8.94%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%5.13%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.57%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%

Correlation

The correlation between EPS and BIBL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.89

The correlation between EPS and BIBL shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPS и BIBL

Секторы
EPS
BIBL

Технологии

36.2%
31.9%

Финансовые услуги

14.4%
8.5%

Коммуникационные услуги

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%
0.3%

Здравоохранение

9.2%
4.1%

Промышленность

5.1%
27.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
0.4%

Энергетика

3.9%
6.0%

Коммунальные услуги

1.9%
3.3%

Сырьевые материалы

1.3%
4.3%

Недвижимость

0.8%
13.7%

Технологии

EPS
36.2%
BIBL
31.9%

Финансовые услуги

EPS
14.4%
BIBL
8.5%

Коммуникационные услуги

EPS
12.8%
BIBL

-

Потребительский циклический сектор

EPS
10.6%
BIBL
0.3%

Здравоохранение

EPS
9.2%
BIBL
4.1%

Промышленность

EPS
5.1%
BIBL
27.2%

Потребительский защитный сектор

EPS
3.9%
BIBL
0.4%

Энергетика

EPS
3.9%
BIBL
6.0%

Коммунальные услуги

EPS
1.9%
BIBL
3.3%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
BIBL
4.3%

Недвижимость

EPS
0.8%
BIBL
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

EPS vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.45

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.25

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

4.51

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

19.18

-5.78

EPS vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPS и BIBL

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-36.12%

-18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-8.94%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-20.60%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-30.85%

+7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.18%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-7.00%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.10%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и BIBL

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 4.69%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

6.91%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

13.67%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

16.47%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

19.76%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

21.11%

-3.44%

Сравнение комиссий EPS и BIBL

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и BIBL

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.17%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%

Часто задаваемые вопросы

EPS and BIBL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.91%) compared to EPS (4.69%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, EPS leads with 12.70% vs 10.30% for BIBL. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EPS has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EPS has performed better with a 12.70% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

EPS has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.95% for BIBL.

EPS tracks WisdomTree U.S. Large Cap Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Inspire. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор