PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPS с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с BBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - EPS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Large Cap Index, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPS returned 12.88%/yr vs 12.80%/yr for BBUS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EPS charges 0.08%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности EPS и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 10.33%.

EPS

1 день
-0.52%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
10.25%
С начала года
11.53%
1 год
23.41%
3 года*
20.06%
5 лет*
12.88%
10 лет*
14.54%

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		11.53%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%18.31%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		10.33%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between EPS and BBUS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.97

The correlation between EPS and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPS и BBUS

Секторы
EPS
BBUS

Технологии

36.2%
37.5%

Финансовые услуги

14.4%
12.0%

Коммуникационные услуги

12.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.2%

Здравоохранение

9.2%
9.1%

Промышленность

5.1%
7.7%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.5%

Энергетика

3.9%
3.1%

Коммунальные услуги

1.9%
2.7%

Сырьевые материалы

1.3%
1.7%

Недвижимость

0.8%
1.7%

Технологии

EPS
36.2%
BBUS
37.5%

Финансовые услуги

EPS
14.4%
BBUS
12.0%

Коммуникационные услуги

EPS
12.8%
BBUS
9.8%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.6%
BBUS
9.2%

Здравоохранение

EPS
9.2%
BBUS
9.1%

Промышленность

EPS
5.1%
BBUS
7.7%

Потребительский защитный сектор

EPS
3.9%
BBUS
4.5%

Энергетика

EPS
3.9%
BBUS
3.1%

Коммунальные услуги

EPS
1.9%
BBUS
2.7%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
BBUS
1.7%

Недвижимость

EPS
0.8%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с DTHEPS с VTIEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

EPS vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.68

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.32

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.30

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

9.88

+2.36

EPS vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPS и BBUS

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-35.35%

-19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-9.21%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-19.01%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-25.46%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.99%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-5.40%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.13%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и BBUS

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 3.08%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.38%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

10.03%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

12.58%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

17.14%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

19.53%

-1.91%

Сравнение комиссий EPS и BBUS

EPS берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и BBUS

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EPS and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (3.38%) compared to EPS (3.08%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, EPS leads with 12.88% vs 12.80% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, EPS has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EPS has performed better with a 12.88% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.08% for EPS.

EPS has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 1.01% for BBUS.

EPS is categorized as Large Cap Growth Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. EPS tracks WisdomTree U.S. Large Cap Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.02% for BBUS.

EPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор