PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с BBLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с BBLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. EPS is passively managed, while BBLU is actively managed. Over the past 3 years, EPS returned 22.45%/yr vs 23.37%/yr for BBLU. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EPS charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for BBLU.

Доходность

Сравнение доходности EPS и BBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у BBLU с доходностью 10.68%.

EPS

1 день
0.71%
1 месяц
4.83%
С начала года
12.21%
6 месяцев
12.21%
1 год
30.17%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.22%
10 лет*
14.93%

BBLU

1 день
0.42%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.55%
1 год
29.46%
3 года*
23.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и BBLU

2026 (YTD)2025202420232022
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		12.21%17.40%23.97%22.81%5.33%
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		10.68%18.40%27.47%31.11%6.20%

Correlation

The correlation between EPS and BBLU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between EPS and BBLU has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPS и BBLU

Секторы
EPS
BBLU

Технологии

32.5%
29.3%

Финансовые услуги

15.4%
15.9%

Коммуникационные услуги

13.4%
14.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.8%

Здравоохранение

9.5%
12.5%

Промышленность

5.4%
2.1%

Энергетика

4.4%
6.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
9.6%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EPS
32.5%
BBLU
29.3%

Финансовые услуги

EPS
15.4%
BBLU
15.9%

Коммуникационные услуги

EPS
13.4%
BBLU
14.6%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.9%
BBLU
9.8%

Здравоохранение

EPS
9.5%
BBLU
12.5%

Промышленность

EPS
5.4%
BBLU
2.1%

Энергетика

EPS
4.4%
BBLU
6.1%

Потребительский защитный сектор

EPS
4.3%
BBLU
9.6%

Коммунальные услуги

EPS
2.1%
BBLU

-

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
BBLU

-

Недвижимость

EPS
0.9%
BBLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с FXAIX

Доходность на риск

EPS vs. BBLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c BBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSBBLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.64

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.73

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

4.10

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

16.36

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPS vs. BBLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLU равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и BBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSBBLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.81

-1.25

Просадки

Сравнение просадок EPS и BBLU

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и BBLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSBBLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-17.20%

-37.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-7.22%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-17.20%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.41%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-1.98%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.81%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и BBLU

WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) имеют волатильность 2.78% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSBBLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.83%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

7.88%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

11.20%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

14.53%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

14.53%

+3.12%

Сравнение комиссий EPS и BBLU

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BBLU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и BBLU

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что сопоставимо с доходностью BBLU в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.13%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%

Часто задаваемые вопросы

EPS and BBLU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBLU has higher volatility (2.83%) compared to EPS (2.78%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs BBLU's -17.20%.

On 3-year performance, BBLU leads with 23.37% vs 22.45% for EPS. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBLU has performed better with a 23.37% return vs 22.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for BBLU.

EPS has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 1.13% for BBLU.

They also come from different issuers: WisdomTree and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.15% for BBLU.

EPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и BBLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор