Сравнение EPS с BBLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU).
EPS и BBLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EPS и BBLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPS и BBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | -2.99% | 17.40% | 23.97% | 22.81% | 5.33% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | -3.31% | 18.40% | 27.47% | 31.11% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у BBLU с доходностью -3.31%.
EPS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.40%
BBLU
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и BBLU
EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BBLU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EPS vs. BBLU — Ранг доходности на риск
EPS
BBLU
Сравнение EPS c BBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPS | BBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.58 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 6.78 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPS | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.56 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между EPS и BBLU составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и BBLU
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что сопоставимо с доходностью BBLU в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.31% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.30% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и BBLU
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и BBLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPS | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -17.20% | -37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -11.21% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -4.93% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -2.04% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.51% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и BBLU
WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что EPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPS | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.29% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 8.42% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 17.03% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 14.71% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 14.71% | +2.94% |