Сравнение EPRT с QQQM
EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, EPRT returned 6.08%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPRT и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.
EPRT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPRT и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 1.05% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | 12.70% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 20.73% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Correlation
The correlation between EPRT and QQQM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.30 |
The correlation between EPRT and QQQM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRT vs. QQQM — Ранг доходности на риск
EPRT
QQQM
Сравнение EPRT c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRT | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.44 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.43 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 13.15 | -13.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRT | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.58 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.81 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.84 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок EPRT и QQQM
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRT | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -35.04% | -38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -11.96% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.31% | -22.70% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -35.04% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -0.75% | -12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -8.24% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 3.11% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и QQQM
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что EPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRT | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.51% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 12.06% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 15.91% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 22.23% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.55% | 22.11% | +16.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и QQQM
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности QQQM в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.11% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.42% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPRT and QQQM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRT has higher volatility (4.75%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, EPRT dropped -73.67% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRT и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор