PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRT с OEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPRT с OEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) is a stock, while OEF (iShares S&P 100 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Over the past 5 years, EPRT returned 6.08%/yr vs 15.77%/yr for OEF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPRT и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPRT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 9.86%.

EPRT

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.84%
С начала года
1.05%
6 месяцев
-2.50%
1 год
-4.00%
3 года*
11.36%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—

OEF

1 день
0.32%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.74%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.77%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPRT и OEF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		1.05%-1.40%27.32%14.20%-14.60%41.19%-9.72%86.75%3.10%
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.86%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-6.79%

Correlation

The correlation between EPRT and OEF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г.

0.36

The correlation between EPRT and OEF shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

iShares S&P 100 ETF

Часто сравнивают с EPRT:
EPRT с EPREPRT с TGTEPRT с WPCEPRT с CUZEPRT с STAGEPRT с HASIEPRT с VICI
Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L

Доходность на риск

EPRT vs. OEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRT
Ранг доходности на риск EPRT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRT c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRTOEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.35

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
3.17

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.42

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.70

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

11.37

-11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPRT vs. OEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа OEF равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRT и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRTOEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.35

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.90

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EPRT и OEF

Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и OEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRTOEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-54.11%

-19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-11.06%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.31%

-19.80%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.42%

-26.47%

-11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.35%

-0.63%

-12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.94%

-11.76%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

2.62%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRT и OEF

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что EPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRTOEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.09%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

9.48%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

12.72%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

17.69%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.55%

18.44%

+20.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRT и OEF

Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности OEF в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		4.11%4.06%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%1.62%0.00%0.00%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%

Часто задаваемые вопросы

EPRT and OEF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPRT has higher volatility (4.75%) compared to OEF (3.09%). In terms of maximum drawdown, EPRT dropped -73.67% vs OEF's -54.11%.

OEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPRT и OEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор