PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRT с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPRT с FLTW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) is a stock, while FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Over the past 5 years, EPRT returned 6.51%/yr vs 21.46%/yr for FLTW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPRT и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPRT показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 69.07%.

EPRT

1 день
3.02%
1 месяц
-3.13%
С начала года
3.37%
6 месяцев
5.12%
1 год
-4.12%
3 года*
14.49%
5 лет*
6.51%
10 лет*
—

FLTW

1 день
-5.93%
1 месяц
8.95%
С начала года
69.07%
6 месяцев
72.09%
1 год
109.94%
3 года*
41.99%
5 лет*
21.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPRT и FLTW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.37%-1.40%27.32%14.20%-14.60%41.19%-9.72%86.75%4.25%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		69.07%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-7.72%

Correlation

The correlation between EPRT and FLTW is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г.

0.23

The correlation between EPRT and FLTW shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с EPRT:
EPRT с EPREPRT с WPCEPRT с TGTEPRT с CUZEPRT с STAGEPRT с HASIEPRT с VICI
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FLKR

Доходность на риск

EPRT vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRT
Ранг доходности на риск EPRT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRT c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPRTFLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
3.80

-4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
4.09

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.60

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

10.17

-10.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

30.39

-31.02

EPRT vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FLTW равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRT и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPRT и FLTW

Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и FLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRTFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-38.00%

-35.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-10.87%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.31%

-26.45%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.42%

-38.00%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-5.93%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-8.41%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

3.63%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRT и FLTW

Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 6.90%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 16.14%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRTFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

16.14%

-9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

25.07%

-11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

29.07%

-10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

23.23%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

22.20%

+16.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRT и FLTW

Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности FLTW в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		4.02%4.06%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%1.62%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.42%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%

Часто задаваемые вопросы

EPRT and FLTW have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (16.14%) compared to EPRT (6.90%). In terms of maximum drawdown, EPRT dropped -73.67% vs FLTW's -38.00%.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPRT и FLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор