PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRF с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPRF с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

EPRF и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EPRF и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPRF и PJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-3.97%2.69%3.46%9.43%-20.68%1.37%7.38%18.26%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%12.34%

Доходность по периодам

С начала года, EPRF показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

EPRF

1 день
0.32%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-6.90%
1 год
-0.23%
3 года*
2.29%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с VRPEPRF с GAEMEPRF с MTBAEPRF с ELDEPRF с GPRF
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с JEPIPJAN с BJANPJAN с BUFR

Сравнение комиссий EPRF и PJAN

EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PJAN в 0.79%.

PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Доходность на риск

EPRF vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRF c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRFPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.15

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.74

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.57

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

8.42

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPRF vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRF на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа PJAN равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRF и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRFPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.15

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.89

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.82

-0.75

Корреляция

Корреляция между EPRF и PJAN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRF и PJAN

Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, тогда как PJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.28%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPRF и PJAN

Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

EPRFPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-21.25%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-7.35%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

-11.93%

-13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.50%

-2.71%

-9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-1.76%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.37%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRF и PJAN

Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.46%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPRFPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.24%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

4.60%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

9.87%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

8.91%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

10.69%

+2.88%