Сравнение EPRF с JHPI
EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. EPRF is passively managed, while JHPI is actively managed. Over the past 3 years, EPRF returned 3.16%/yr vs 9.11%/yr for JHPI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.54%/yr for JHPI.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и JHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у JHPI с доходностью 2.07%.
EPRF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -1.05%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- —
JHPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.09%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPRF и JHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -2.15% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.76% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 2.07% | 7.37% | 10.54% | 7.25% | -9.55% | 0.88% |
Correlation
The correlation between EPRF and JHPI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between EPRF and JHPI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRF vs. JHPI — Ранг доходности на риск
EPRF
JHPI
Сравнение EPRF c JHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRF | JHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.17 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 8.06 | -8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRF и JHPI
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и JHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRF | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -13.45% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -3.08% | -5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -5.26% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -0.36% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -3.66% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 0.83% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и JHPI
Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRF | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 0.86% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 2.62% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 3.37% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 6.24% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 6.24% | +7.18% |
Сравнение комиссий EPRF и JHPI
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и JHPI
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности JHPI в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.17% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.65% | 5.73% | 6.32% | 6.44% | 6.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPRF and JHPI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRF has higher volatility (2.31%) compared to JHPI (0.86%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs JHPI's -13.45%.
On 3-year performance, JHPI leads with 9.11% vs 3.16% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, JHPI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JHPI has performed better with a 9.11% return vs 3.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.54% for JHPI.
EPRF has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 5.65% for JHPI.
They also come from different issuers: Innovator and John Hancock. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.54% for JHPI.
JHPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRF и JHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор