PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRF с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPRF с JHPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).

EPRF и JHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EPRF и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPRF и JHPI

2026 (YTD)20252024202320222021
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-4.28%2.69%3.46%9.43%-20.68%1.22%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.26%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, EPRF показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у JHPI с доходностью -0.26%.

EPRF

1 день
0.12%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-6.59%
1 год
-0.37%
3 года*
2.18%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
—

JHPI

1 день
0.27%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.56%
3 года*
8.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с VRPEPRF с GAEMEPRF с MTBAEPRF с ELDEPRF с GPRF
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP

Сравнение комиссий EPRF и JHPI

EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Доходность на риск

EPRF vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRF c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRFJHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.67

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

2.21

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.09

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

6.90

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPRF vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа JHPI равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRF и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRFJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.67

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.54

-0.47

Корреляция

Корреляция между EPRF и JHPI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRF и JHPI

Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности JHPI в 5.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.30%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.66%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPRF и JHPI

Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и JHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

EPRFJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-13.45%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-3.08%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-2.64%

-10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-3.87%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

0.93%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRF и JHPI

Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPRFJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

1.51%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

2.54%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

3.96%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

6.39%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

6.39%

+7.18%