Сравнение EPRF с ICVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).
EPRF и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и ICVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPRF и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -4.28% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.38% | 19.54% | -5.58% | -0.31% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 4.76% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 7.24% |
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 4.76%.
EPRF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -0.37%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
ICVT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPRF и ICVT
EPRF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Доходность на риск
EPRF vs. ICVT — Ранг доходности на риск
EPRF
ICVT
Сравнение EPRF c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRF | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.78 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 2.41 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.36 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 11.42 | -11.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRF | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.78 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.29 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.68 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между EPRF и ICVT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и ICVT
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности ICVT в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.30% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% | 0.00% | 0.00% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.59% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок EPRF и ICVT
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и ICVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPRF | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -33.25% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -7.55% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -29.95% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -2.57% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -9.64% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.22% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и ICVT
Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.42%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPRF | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 6.51% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 11.70% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 14.06% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 13.20% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 15.54% | -1.97% |