Сравнение EPRF с BITI
EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EPRF returned 3.16%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. EPRF charges 0.47%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
EPRF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -1.05%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPRF и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -2.15% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -2.77% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between EPRF and BITI is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.28 |
The correlation between EPRF and BITI shifts across timeframes, from -0.45 (1 year) to -0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRF vs. BITI — Ранг доходности на риск
EPRF
BITI
Сравнение EPRF c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRF | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.57 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 6.38 | -6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRF и BITI
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRF | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -92.16% | +65.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -25.28% | +16.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -84.63% | +72.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -86.41% | +75.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -68.40% | +60.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 10.16% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и BITI
Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.31%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRF | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 10.76% | -8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 34.28% | -28.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 44.15% | -36.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 52.24% | -40.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 52.24% | -38.82% |
Сравнение комиссий EPRF и BITI
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и BITI
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.17% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
EPRF and BITI have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to EPRF (2.31%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, EPRF leads with 3.16% vs -31.62% for BITI. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EPRF has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EPRF has performed better with a 3.16% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 6.17% for EPRF.
EPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while BITI is Cryptocurrency. EPRF tracks S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRF и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор