Сравнение EPRF с BAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).
EPRF и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и BAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPRF и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -4.28% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.38% | 7.84% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 2.08% | 8.28% | 15.95% | 23.16% | -7.04% | 12.58% | 6.19% | 10.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.
EPRF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -0.37%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPRF и BAPR
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BAPR в 0.79%.
Доходность на риск
EPRF vs. BAPR — Ранг доходности на риск
EPRF
BAPR
Сравнение EPRF c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRF | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.29 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 1.99 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.74 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 11.59 | -11.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRF | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.29 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.88 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.75 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между EPRF и BAPR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и BAPR
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.30% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPRF и BAPR
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и BAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPRF | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -23.91% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -9.19% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -15.58% | -9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | 0.00% | -12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -2.66% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.38% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и BAPR
Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.42%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPRF | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 3.45% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 4.26% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 11.90% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 11.54% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 13.25% | +0.32% |