PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPR с SHOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPR с SHOP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EPR (EPR Properties) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. EPR operates in REIT - Retail (Real Estate), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, EPR returned 3.90%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPR и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 3.90% против 43.59% соответственно.

EPR

1 день
1.17%
1 месяц
3.94%
С начала года
23.29%
6 месяцев
23.59%
1 год
13.06%
3 года*
17.65%
5 лет*
9.64%
10 лет*
3.90%

SHOP

1 день
-2.02%
1 месяц
11.11%
С начала года
-32.76%
6 месяцев
-34.08%
1 год
2.75%
3 года*
19.24%
5 лет*
-2.79%
10 лет*
43.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPR и SHOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPR
EPR Properties		23.29%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%-52.09%17.13%3.59%-3.41%
SHOP
Shopify Inc.		-32.76%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%

Correlation

The correlation between EPR and SHOP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г.

0.16

The correlation between EPR and SHOP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPR:

$4.58B

SHOP:

$141.08B

EPS

EPR:

$3.55

SHOP:

$1.02

Коэффициент P/E

EPR:

16.86

SHOP:

106.25

Коэффициент PEG

EPR:

0.36

SHOP:

0.20

Коэффициент P/S

EPR:

6.54

SHOP:

15.39

Коэффициент P/B

EPR:

1.98

SHOP:

11.29

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$700.22M

SHOP:

$9.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$568.77M

SHOP:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$582.57M

SHOP:

$1.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPR Properties

Shopify Inc.

Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR
Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW

Доходность на риск

EPR vs. SHOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPR c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPRSHOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.02

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.39

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

-0.02

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

-0.04

+1.19

EPR vs. SHOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа SHOP равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPR и SHOP

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и SHOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRSHOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-84.82%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-46.71%

+27.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-46.71%

+27.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-84.82%

+49.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.02%

-84.82%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-39.53%

+39.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-28.23%

+11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

22.27%

-12.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и SHOP

Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 5.14%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRSHOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

15.38%

-10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

43.41%

-26.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

57.03%

-34.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

65.55%

-39.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

59.07%

-16.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и SHOP

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPR
EPR Properties		5.99%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
181.25M
0
(EPR) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EPR and SHOP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (15.38%) compared to EPR (5.14%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs SHOP's -84.82%.

EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPR и SHOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор