Сравнение EPR с DOCU
EPR (EPR Properties) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. EPR operates in REIT - Retail (Real Estate), while DOCU operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, EPR returned 9.64%/yr vs -29.19%/yr for DOCU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPR и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPR показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -34.17%.
EPR
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 23.29%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 3.90%
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPR и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 23.29% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 20.81% |
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
Correlation
The correlation between EPR and DOCU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between EPR and DOCU shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPR:
$4.58B
DOCU:
$8.85B
EPR:
$3.55
DOCU:
$1.53
EPR:
16.86
DOCU:
29.42
EPR:
0.36
DOCU:
0.05
EPR:
6.54
DOCU:
2.82
EPR:
1.98
DOCU:
4.86
EPR:
$700.22M
DOCU:
$3.29B
EPR:
$568.77M
DOCU:
$2.61B
EPR:
$582.57M
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPR vs. DOCU — Ранг доходности на риск
EPR
DOCU
Сравнение EPR c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPR | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.85 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.80 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -1.36 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPR и DOCU
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что меньше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPR | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -87.57% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -50.89% | +31.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -60.98% | +41.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -87.57% | +51.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -85.48% | +85.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -49.90% | +33.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 30.04% | -20.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и DOCU
Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 5.14%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPR | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 16.54% | -11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 34.72% | -18.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 44.60% | -22.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 57.83% | -31.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.44% | 56.45% | -14.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и DOCU
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как DOCU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPR EPR Properties | 5.99% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPR и DOCU
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
EPR and DOCU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to EPR (5.14%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs DOCU's -87.57%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPR и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор