PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPR с DLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPR с DLR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPR (EPR Properties) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPR in REIT - Retail, DLR in REIT - Office. Over the past 10 years, EPR returned 3.47%/yr vs 9.65%/yr for DLR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPR и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPR показывает доходность 18.74%, а DLR немного ниже – 18.54%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: 3.47% против 9.65% соответственно.

EPR

1 день
0.49%
1 месяц
-0.57%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.27%
1 год
8.77%
3 года*
16.38%
5 лет*
8.88%
10 лет*
3.47%

DLR

1 день
-2.48%
1 месяц
-6.74%
С начала года
18.54%
6 месяцев
12.87%
1 год
6.01%
3 года*
24.45%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPR и DLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPR
EPR Properties		18.74%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%-52.09%17.13%3.59%-3.41%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		18.54%-10.07%35.90%39.95%-41.00%30.66%20.37%16.52%-3.00%19.80%

Correlation

The correlation between EPR and DLR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2004 г.

0.49

Over the past year, the correlation between EPR and DLR has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

EPR:

$3.55

DLR:

$4.53

Коэффициент P/E

EPR:

16.24

DLR:

40.18

Коэффициент PEG

EPR:

0.35

DLR:

1.08

Коэффициент P/S

EPR:

6.30

DLR:

9.37

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$700.22M

DLR:

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$568.77M

DLR:

$1.67B

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$582.57M

DLR:

$3.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPR Properties

Digital Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR
Часто сравнивают с DLR:
DLR с EQIXDLR с ODLR с DBRGDLR с CORDLR с VOODLR с VPNDLR с FR

Доходность на риск

EPR vs. DLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DLR
Ранг доходности на риск DLR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPR c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRDLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.27

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.55

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

0.36

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

0.90

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPR vs. DLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа DLR равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRDLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.21

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.55

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EPR и DLR

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и DLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRDLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-56.80%

-25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-16.83%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-29.40%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-48.52%

+12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.02%

-48.52%

-33.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-10.67%

+7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-11.13%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

6.70%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и DLR

Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 4.60%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRDLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

6.99%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

16.34%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

22.64%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

28.57%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.45%

28.19%

+14.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и DLR

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности DLR в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.68%3.15%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%4.50%
EPR
EPR Properties		6.22%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и DLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
181.25M
303.36M
(EPR) Общая выручка
(DLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPR и DLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EPR Properties и Digital Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
99.8%
0
Активы портфеля
EPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.

DLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.

DLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.

EPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

DLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.

Часто задаваемые вопросы

EPR and DLR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLR has higher volatility (6.99%) compared to EPR (4.60%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs DLR's -56.80%.

EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPR и DLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор