PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPR с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPR с CRM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EPR (EPR Properties) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. EPR operates in REIT - Retail (Real Estate), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, EPR returned 3.90%/yr vs 7.60%/yr for CRM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPR и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.06%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: 3.90% против 7.60% соответственно.

EPR

1 день
1.17%
1 месяц
3.94%
С начала года
23.29%
6 месяцев
23.59%
1 год
13.06%
3 года*
17.65%
5 лет*
9.64%
10 лет*
3.90%

CRM

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-36.31%
1 год
-35.16%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPR и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPR
EPR Properties		23.29%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%-52.09%17.13%3.59%-3.41%
CRM
Salesforce, Inc.		-37.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between EPR and CRM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.28

The correlation between EPR and CRM shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPR:

$4.58B

CRM:

$144.49B

EPS

EPR:

$3.55

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

EPR:

16.86

CRM:

19.31

Коэффициент PEG

EPR:

0.36

CRM:

0.04

Коэффициент P/S

EPR:

6.54

CRM:

3.62

Коэффициент P/B

EPR:

1.98

CRM:

4.22

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$700.22M

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$568.77M

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$582.57M

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPR Properties

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

EPR vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPR c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPRCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.98

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-1.38

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.84

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

-0.95

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

-1.78

+2.93

EPR vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPR и CRM

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-70.50%

-11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-39.36%

+19.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-54.70%

+35.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-58.62%

+22.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.02%

-58.62%

-23.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-54.33%

+54.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-16.15%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

20.92%

-11.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и CRM

Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 5.14%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

16.76%

-11.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

31.59%

-15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

38.09%

-15.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

37.07%

-10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

35.38%

+7.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и CRM

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности CRM в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		1.28%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPR
EPR Properties		5.99%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
181.25M
11.13B
(EPR) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPR и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EPR Properties и Salesforce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
99.8%
76.9%
Активы портфеля
EPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

EPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

EPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

Часто задаваемые вопросы

EPR and CRM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.76%) compared to EPR (5.14%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs CRM's -70.50%.

EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPR и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор